初级银行

为了帮助考生系统的复习2012年银行从业资格考试课程，全面的了解银行资格考试教材的相关重点，小编特编辑汇总了2012年银行从业资格考试辅导资料，希望对您参加本次考试有所帮助！

银行从业资格考试《风险管理》模拟题

三、判断题（共15题，每小题1分，共15分）请对以下各题的描述做出判断，正确选A，错误选B。

1流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。(   )

A对B错

2资本金被称为保护债务人、使债务人面对风险免遭损失的"缓冲器"。(   )

A对B错

3商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。(   )

A对B错

4在进行保证的时候，无论保证的类型是否相同，保证人所承担的法律责任都依据"法律面前，人人平等"的规则，不得存在不同。(   )

A对B错

5流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。(   )

A对B错

6商业银行法律／合规部门不需接受内部审计部门的审计。(    )

A对B错

7商业银行最高风险管理委员会委员须全部由该商业银行内部人员担任。(   )

A对B错

8一个债务人只能拥有一个债项评级。(   )

A对B错

9债项评级在本质上等同于贷款分类。(   )

A对B错

10分散投资不能完全消除非系统性风险。(    )

A对B错

11风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。(    )

A对B错

12交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。(    )

A对B错

13商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+临时流动性需求。(   )

A对B错

14CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 (   )

A对B错

15商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。(   )

A对B错

答案及解析

一、单选题

1C【解析】衍生产品、金融技术、工程技术统称金融工具，都是为风险管理服务的。金融工程即是研究金融工具及风险管理技术。

2D【解析】职责分离应该也是我们在日常工作中最常用的方法，已然成为了一种制度。A、B、C都仍是部分银行企业在某段时间会采取的方法。

3C【解析】由题干中"交易处理或流程管理"可选出C。风险事件划分为7种事件类型：内部欺诈；外部欺诈；员工行为和工作场所行为；客户、产品和经营行为；实物资产的损毁；经营的中断和系统的瘫痪；执行、交货和流程管理。

4D【解析】A历史模拟法：假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。B方差-协方差法：就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。C计量法是对利用计量数学的方法进行分析，不是VaR的计量方法。

5C【解析】对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；对于中长期贷款，应当主要分析未来的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款，在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息。在整个还款过程中，要保持关注其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常。

6B【解析】联想记忆：Monitor音译过来与默顿很相似，理论基础就是默顿期权定价。Creidt Risk是保险学精算理论。

7A【解析】A所讲的是结果评价。从字面上就可以判断，"目标实现程度"说的是结果而不是过程。

8C【解析】实践证明，良好的声誉风险已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。在激烈竞争的市场条件下，声誉风险可能造成一系列严重损失。声誉对于一家商业银行的市场价值有着不可估量的重要性。

9B【解析】风险报告是综合揭示了银行的主要风险源、整体风险状况、风险发展趋势、将来值得关注的地方。其他选项过于片面具体。

10A【解析】股东红利是派发给股东个人的，不是资本融资来源。

相关文章：

2012年银行从业资格考试风险管理强化练习题汇总

2012年银行从业资格考试《公司信贷》之贷款风险汇总

更多关注：银行从业资格考试报考条件   考试培训   报名时间

（责任编辑：中大编辑）