初级银行

为了帮助考生系统的复习银行从业资格考试课程 全面的了解银行从业资格考试的相关重点，小编特编辑汇总了 2011年银行从业资格考试相关资料 希望对您参加本次考试有所帮助！！

41．C【解析】信用转移矩阵所针对的对象既有客户评级，又有债项评级。

42．B【解析】考查情景分析的适用范围。

43．D【解析】掌握资产证券化的定义。

44．B【解析】相比而言，B项最全面。

45．C【解析】流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，"营运资金"、"生息资产"就是流动性的表现指标。

46．B【解析】拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。

47．B【解析】略。

48．A【解析】最高决策机构是董事会。

49．B【解析】客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定，而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

50．C【解析】考查各种模型的定义。

51．A【解析】略。

52．A【解析】最重大的操作风险在于内部控制及公司治理机制的失效。这种失效状态可能因为失误、欺诈、未能及时作出反应而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失。

53．C【解析】市场响应评分模型主要是用于预测客户对营销策略反应概率的。

54．A【解析】利率互换是指互换双方在约定的时间内根据双方签订的合同，在一笔名义本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利息款项的支付。利率互换发生的前提是交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生融资时的比较优势。

55．C【解析】A项为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸；B项记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险；D项交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

56．D【解析】根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量。

57．D【解析】泰勒展式是对连续可导函数进行近似的一个有效工具，通过泰勒展式可以近似函数值在给定点附近的变化程度。泰勒展式的近似效果与使用多少阶导数和离开给定点的距离都有关。

58．D【解析】A项如果股东权利受到损害，则应有机会得到有效补偿；B项治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责；C项公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇。

59．D

60．C【解析】内部控制目标应符合内部控制政策，考虑到法律法规、监管的要求，并体现持续改进的要求适时进行修改完善。

61．C

62．D【解析】高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石，只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。

63．D【解析】在商业银行的经营管理中，最直接最方便的风险识别工具就是银行的财务报表，如资产负债表、损益表、留存收益表、财务状况变动表等。对银行自身的财务报表进行分析是商业银行实行风险管理的重要内容。

64．B【解析】对于同一客户，不同的信息来源有时会出现重叠，而信息内容又存在严重不一致，此时需要通过记录匹配加以核实，取消重复的信息，避免夸大数据量。如果确实无法确认哪一个是真实数据，则应根据风险计量的保守原则，选取风险值较高的指标值。

65．B【解析】A、C两项属于风险计量的主要内容：VAR模型针对信用风险；高级计量法针对操作风险。D项属于风险控制的主要内容：通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序。

66．D【解析】外部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。由于国内的外部数据供应商规模/实力有限，很多数据需要商业银行自行采集、评估或用其他数据来替代外部数据，外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件、从互联网上下载的相关数据。

67．B【解析】银行信息系统的应用安全包括四个方面：①内网访问控制；②外网物理隔离；③金融区域网各子网以防火墙隔离；④病毒防护。网络结构安全属于网络安全范畴。

68．B【解析】名义价值，即构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式，它既可以代表真实资产的账面数额，也可以作为虚拟资产的价值基础，以单纯用于计量目的。

69．A【解析】商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台、财务会计部门或其他相关职能部门或人员负责。

70．C【解析】短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

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（责任编辑：中大编辑）