初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》模拟题

11下列关于因果分析模型的说法，不正确的有(    )。

A由邓肯·威尔逊开发

B用于分析检验损失事件与风险诱因

C是定性分析

D运用了VaR技术对操作风险进行计量

E不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

12某公司2008年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2008年期初应收账款为7500万元，2008年期末应收账款为9500万元，下列财务比率计算正确的是(   )。

A销售毛利率为25%

B应收账款周转率为2.11

C销售毛利率为33.33%

D应收账款周转天数为153天

E应收账款周转率为2.35

13下列关于违约概率的说法，不正确的是(   )。

A违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据

B违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

C违约概率又称为不良率，是不良债权余额在所有债项余额中的占比

D违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

E违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

14有效的战略风险管理应当(    )。

A定期采取从上至下的方式进行

B全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

C制定切实可行的实施方案

D体现在商业银行的日常风险管理活动中

E使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低

152002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法，正确的有(   )。

A此举是风险缓释的有效手段

B深圳发展银行此举意在转移操作风险

C此举有利于银行将重点放到核心业务上

D此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心

E此外包业务本身也可能存在风险

16风险为本的持续监管框架内容包括(    )。

A了解机构和风险评估     B规划监管行动

C准备风险为本的现场检查 D实施风险为本的现场检查并确定评级

E监管措施、效果评价和持续的非现场监测

17期货市场的基本经济功能包括(    )。

A套期保值、规避市场风险功能 B价格发现功能

C投机牟取暴利的功能         D造市的功能

E吸引更多市场参与者的功能

18下列哪些不是亨得里对新兴市场国家的评分模型包含的变量？(   )

A连续3年消费价格年度对数指数

B每年外债对出口的百分比

C违约史的哑变量

D私人部门信贷增长的变化率（用对GDP的百分率表示）

E实际汇率的高估或低估

19风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括(   )。

A不良贷款迁徙率B资本充足程度

C超额备付金比率D盈利能力

E准备金充足程度

20下列关于风险敏感性分析论述正确的是(   )。

A风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析

B久期、凸度等都是衡量风险敏感性的指标

C风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映

D风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用

E利用泰勒展开近似化，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确

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