初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》强化模拟题

16

[答案]：D

[解析]：市场风险的内部模型已成为市场风险的主要计量方法，优点是可以将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示，这样就可以在不同的风险和业务之间进行对比和汇总，而且有利于风险的监测和管理。选项D是其优点而不是局限性。参见教材P175

17

[答案]：B

[解析]：市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR。参见教材P186

18

[答案]：A

[解析]：（2×101×1%）/（1+10%）=1.84。参见教材P166-167

19

[答案]：C

[解析]：净总敞口头寸=（100+50）-（80+30）=40。参见教材P166

20

[答案]：C

[解析]：即期外汇交易达不到套期保值的作用，套期保值是期货交易的功能。参见教材P153

21

[答案]：B

[解析]：参见教材P148

22

[答案]：B

[解析]：以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来利益减少，经济价值降低。参见教材P147

23

[答案]：A

[解析]：交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。所以选项A说法有误。参见教材P157

24

[答案]：D

[解析]：价外期权和平价期权的内在价值为零，选项D说法有误。参见教材P155

25

[答案]：D

[解析]：货币互换中不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定，且该汇率在整个互换期间保持不变。货币交换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。选项D说法有误。参见教材P154

26

[答案]：C

[解析]：本题考查对基准风险概念的理解。基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收益和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，因其现金流和收益的利差发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。所以此题的风险属于基准风险。参见教材P148

27

[答案]：A

[解析]：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。参见教材P147

二、多项选择题

1

[答案]：CDE

[解析]：远期合约中交易时间是确定的，期货合约交易价格是确定的，所以选项AB说法都有错误。参见教材P151-152

2

[答案]：ABDE

[解析]：久期的数学公式为：dP／dy = - D×P／（1+Y）

参见教材P166

3

[答案]：ABE

[解析]：敞口头寸＝即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他＝（即期资产－即期负债）＋（远期买入－远期卖出）＋期权敞口＋其他。参见教材P165

4

[答案]：ABCDE

[解析]：参见教材P149

5

[答案]：ABDE

[解析]：市场价格包括利率、汇率、股票价格和商品价格。参见教材P147

6

[答案]：ABC

[解析]：如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该短。如果模型的使用者是监管者，时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。参见教材P172-173

7

[答案]：ACDE

[解析]：方差-协方差法不能度量非线性金融工具的风险，这是方差-协方差法的缺点。所以不选B。参见教材P174

8

[答案]：ABC

[解析]：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。选项DE说法有误。参见教材P167

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