初级银行

2011年银行从业资格考试市场风险管理强化题

3

[答案]：ABE

[解析]：敞口头寸＝即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他＝（即期资产－即期负债）＋（远期买入－远期卖出）＋期权敞口＋其他。参见教材P165

4

[答案]：ABCDE

[解析]：参见教材P149

5

[答案]：ABDE

[解析]：市场价格包括利率、汇率、股票价格和商品价格。参见教材P147

6

[答案]：ABC

[解析]：如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该短。如果模型的使用者是监管者，时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。参见教材P172-173

7

[答案]：ACDE

[解析]：方差-协方差法不能度量非线性金融工具的风险，这是方差-协方差法的缺点。所以不选B。参见教材P174

8

[答案]：ABC

[解析]：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。选项DE说法有误。参见教材P167

9

[答案]：ABCD

[解析]：远期净敞口头寸中的远期合约不包括期权合约，选项E错误。参见教材P165

10

[答案]：ABCDE

[解析]：参见教材P167-168

11

[答案]：BCDE

[解析]：商业银行市场风险控制手段包括限额管理和风险对冲。其中选项BCD都属于限额管理的内容。参见教材P182-184

12

[答案]：ABDE

[解析]：股指期货是以股票指数为标的的期货合约，不是以股票为标的，选项C说法错误。参见教材P152。

2011年银行从业资格考试市场风险管理强化题

三、判断题

1

[答案]：错

[解析]：远期净敞口头寸的数量等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。参见教材P165

2

[答案]：错

[解析]：卖方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。参见教材P154

3

[答案]：错

[解析]：即期交易的一方按固定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款日在合约订立后的两个营业日完成（现场）。并不一定在同一天交易完成。参见教材P151

4

[答案]：对

[解析]：参见教材P173

5

[答案]：错

[解析]：一般而言，在交易之前，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。参见教材P161

6

[答案]：对

[解析]：参见教材P157

7

[答案]：错

[解析]：期权费由期权的时间价值和内在价值组成。参见教材P155

8

[答案]：对

[解析]：参见教材P171

9

[答案]：错

[解析]：交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。参见教材P157

10

[答案]：错

[解析]：如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于多头。参见教材P165

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（责任编辑：中大编辑）