初级银行

2011年银行从业资格考试市场风险管理冲刺题

21

[答案]：D

[解析]：客户投诉占比=每项产品客户投诉数且／该产品交易数量。客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。参见教材P207

二、多项选择题

1

[答案]：BE

[解析]：参见教材P210的表5-12

2

[答案]：ABE

[解析]：内部欺诈属于人员因素引起的操作风险。违法系统安全属于系统缺陷引起的操作风险。参见教材P191、196、198

3

[答案]：ABCDE

[解析]：内部流程引起的操作风险主要包括财务／会计错误、文件／合同缺陷、产品设计缺陷、交易／定价错误、错误监控／报告、结算／支付错误。参见教材P194

4

[答案]：ABCD

[解析]：操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。参见教材P202-203

5

[答案]：ABCDE

[解析]：参见教材P205-206

6

[答案]：ABCDE

[解析]：参见教材P229-230

7

[答案]：ABCE

[解析]：标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为8大类，这8类银行产品线分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。参见教材P225

8

[答案]：ABCE

[解析]：操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。D项属于内部流程因素。参见教材P191

9

[答案]：ABCDE

[解析]：风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。参见教材P224

2011年银行从业资格考试市场风险管理冲刺题

10

[答案]：ABC

[解析]：柜台业务范围较广，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。DE两项属于法人信贷业务。参见教材P213

11

[答案]：ABCDE

[解析]：个人信贷业务包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等多个业务品种。E项个人抵押贷款也属于个人信贷业务。参见教材P217

12

[答案]：BCD

[解析]：商业银行业务外包通常有以下几类：①技术外包（如网络中心）；②处理程序外包（如消费信贷业务有关客户身份的核对）；③业务营销外包（如银行卡营销）；④某些专业性服务外包（如不动产评估）；⑤后勤性事务外包。一些关键过程和核心业务，如账户系统、资金交易业务等不应外包出去。参见教材P212

13

[答案]：ABCD

[解析]：选择关键风险指标应遵循四个原则：①相关性；②可测量性；③风险敏感性；④实用性。参见教材P206

三、判断题

1

[答案]：对

[解析]：参见教材P208

2

[答案]：错

[解析]：无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。参见教材P230

3

[答案]：错

[解析]：商业银行的操作风险计量系统不仅需要使用内部数据，还应使用相关的对外部数据。参见教材P230

4

[答案]：错

[解析]：只有存在资金损失的交易品种未经授权的情况才属于内部欺诈引起的操作风险。参见教材P191

5

[答案]：对

[解析]：参见教材P195

6

[答案]：错

[解析]：操作风险识别的主要方法有自我评估法和因果分析模型。参见教材P200

7

[答案]：错

[解析]：因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和检测流程变得更加有针对性和效率。参见教材P201

8

[答案]：对

[解析]：参见教材P211

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（责任编辑：中大编辑）