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2011年银行从业资格考试《风险管理》冲刺模拟题：多项选择

21.下列关于信用价差的说法,正确的有（） 。

A.以无风险利率为基准的信用价差=贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率

B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化

C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化

D.信用价差增加表明贷款信用状况改善

E.信用价差减少表明贷款信用状况改善

22.贷款重组应当注意的事项包括（） 。

A.是否属于可重组的对象或产品

B.进入重组流程的原因

C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

D.转让贷款的成本费用

E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

23.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,不正确的有（） 。

A.压力测试必须具有意义且足够审慎

B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

2011年银行从业资格考试《风险管理》冲刺模拟题：判断

1.违约概率与违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。（）

2.使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（）

3.Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）

4.Risk Calc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约频率。（）

5.压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

6.风险预警可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和橙色预警法。（）

7.贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 （）

8.一个债务人只能拥有一个债项评级。 （）

9.商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（）

10.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0．03％中的较高者。 （）

11.Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （）

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（责任编辑：中大编辑）

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