初级银行

2018年6月2日初级银行从业《风险管理》真题及答案

甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元，信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证，假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是()

A.440万元

B.560万元

C.620万元

D.540万元

答案：C

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资给合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该给合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日同，该外汇投资给合的当日收益率有95%的可能性落在( )

A.-0.05%~0.25%

B.-0.2%~0.4%

C.-0.05%~0.1%

D.0.1%~0.25%

答案：B

假设某企业信息评级为B，为其项目贷款的年利率为10%，根据历史经验，企业违约后此类项目贷款不的加收率平均为30%，若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率为()

A.8%

B.5%

C.7%

D.6.5%

答案：D

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充()

A.核心一级资本

B.储备资本

C.二级资本

D.其他一级资本

答案：A

如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为：正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为()

A.75%

B.115%

C.120%

D.125%

答案：D

假设某商业商行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债外期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值()。

A.增加14.36亿元

B.减少14.22亿元

C.减少14.63亿元

D.增加14.22亿元

答案：B

某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素便用拨备5亿元，补提7亿元，如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为()

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7

答案：B

商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：

假设其它条例完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是()

A.银行C

B.银行B

C.无法确定

D.银行A

答案：B

某商业银行在期末对企业客户评级分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列珍述中正确的是()

A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

B.该行AA级客户的违约抽失率为0.5%

C.该行AA维客户的韦约概率为0.5%

D.该行AA维客户的韦约频率为0.5%

答案：D

假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是()

A.10年期息票为8%的债券

B.10年期零息债券

C.2年期息票为8%的债券

D.2年期零债券

答案：C

在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能斩的核心要素是()

A.资本金规模和流动性管理水平

B.资本金规模和风险管理水平

C.盈力能力和流动性管理水平

D.盈利能力和风险管理水平

答案：B

从风险管理的角度，商业银行所面监的风险损失通常分为()

A.预期损失、实际损失、灾难性损失

B.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

C.实际损失、无形损失、灾难性损失

D.预期损失、非预期损失、灾难性损失

答案：D

下列是某商业银行当期贷款五级发类的迁徙矩阵：

已知在期初正常类贷款为50亿，关注类贷款为40亿，次级类贷款为20亿，可疑类贷款为10亿，损失类贷款为0，该商业银行当期期末的不良贷款余额是(　)亿。

A.75

B.81.3

C.35

D.3

答案：C

某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。

A.0.0025

B.5.05

C.0.0575

D.0.05

答案：D

假设某商业银行以市场坐值珍示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产久期为DA=3年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果市场利率从3.5上升到4%，则商业银行的整体价值( )。

A.减少22.22亿元

B.增加22.11亿元

C.减少22.11亿元

D.增加22.22亿元

答案：A

假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()。

A.卖出50%资产给合A，持有现金

B.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y

C.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X

D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z

答案：C

根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。

A.每月

B.每年

C.每周

D.每日

答案：D

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