中级银行

第十四章　风险管理

一、单选题

1.假设银行的一个客户在未来一年的违约概率是1%，违约损失率是50%，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失是(　)万元。

A.0.3　　　B.0.4　　　C.0.5　　　D.0.8

『正确答案』C

『答案解析』本题考查预期损失。以信用风险为例，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。预期损失=1%×50%×100=0.5(万元)。

2.商业银行面临的主要风险是(　)。

A.信用风险　　　　B.市场风险

C.操作风险　　　　D.国家风险

『正确答案』A

『答案解析』本题考查风险的分类。商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。

3.(　)是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

A.信用风险　　　　B.市场风险

C.操作风险　　　　D.国家风险

『正确答案』B

『答案解析』本题考查市场风险。市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

4.(　)是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

『正确答案』D

『答案解析』本题考查流动性风险。流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。与信用风险、市场风险和操作风险相比，流动性风险的形成原因更加复杂，涉及范围更加广泛，通常被视为一种综合性风险。

5.(　)是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国(或地区)经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.国家风险

『正确答案』D

『答案解析』本题考查国家风险。国家风险是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国(或地区)经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。国家风险有两个特点：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;二是在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。

6.风险报告应满足不同层级、不同部门的需要。通常情况下，从事金融市场业务交易的人员需要的报告是( )

A.信用风险分析报告

B.具体头寸报告

C.全面风险分析报告

D.操作风险分析报告

『正确答案』B

『答案解析』本题考查具体头寸报告。高管层需要的是全行风险轮廓的报告;从事金融市场业务交易的人员需要的是具体头寸报告;风险管理委员会则通常要求提供风险防控与化解报告，以协助制定风险管理策略等。

7.(　)是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险控制层

『正确答案』A

『答案解析』本题考查风险管理的组织架构。董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，一般负责审批风险管理偏好和战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平。高级管理层是商业银行风险管理的执行机构。

8.银行风险管理的流程是(　)。

A.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

B.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

D.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

『正确答案』C

『答案解析』本题考查银行风险管理的流程。商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。

9.(　)是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

『正确答案』B

『答案解析』本题考查风险计量。风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。

10.与贸易直接相关的短期或有项目转换系数为(　)。

A.0

B.20%

C.50%

D.100%

『正确答案』B

『答案解析』本题考查信用转换系数。银行的表外资产划分为11个类别，针对不同类别分别规定了0、20%、50%、100%等四个档次的不同的信用转换系数。 例如，等同于贷款的授信业务转换系数为100%;与贸易直接相关的短期或有项目转换系数为20%。

11.市场风险加权资产为市场风险资本要求的(　)倍。

A.10.5

B.11.5

C.12.5

D.13.5

『正确答案』C

『答案解析』本题考查市场风险资本要求的计量。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5。

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