【例题】( )的设定旨在合适的分配及控制某国别或地区所使用的经济资本,以防某一国家或地区占用过高的经济资本,超出银行可以承受的范围。
A.敞口限额
B.头寸限额
C.总量限额
D.经济资本限额
『正确答案』D
『答案解析』本题考查国别风险限额。经济资本限额的设定旨在合适的分配及控制某国别或地区所使用的经济资本,以防某一国家或地区占用过高的经济资本,超出银行可以承受的范围。
【例题】国别限额可依据( )等因素确定。
A.国别风险 B.业务机会
C.风险头寸 D.国家(地区)重要性
E.市场份额
『正确答案』ABD
『答案解析』本题考查国别风险限额。国别限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。
【例题】《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求包括( )。
A.最低资本要求
B.储备资本要求和逆周期资本要求
C.系统重要性银行附加资本要求为1%
D.第二支柱资本要求
E.第三支柱资本要求
『正确答案』ABCD
『答案解析』本题考查银行监管。《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求包括:最低资本要求;储备资本要求和逆周期资本要求;系统重要性银行附加资本要求为1%;第二支柱资本要求。
【例题】根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行的最低资本要求应为( )。
A.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和7%;
B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为4%、5%和7%;
C.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%;
D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为4%、6%和8%;
『正确答案』C
『答案解析』本题考查银行监管。根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行的最低资本要求,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。
【例题】根据《商业银行资本管理办法(试行)》,通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于( )。
A.10.5%、9.5%
B.11.5%、10.5%
C.12.5%、11.5%
D.13.5%、12.5%
『正确答案』B
『答案解析』本题考查银行监管。《商业银行资本管理办法(试行)》实施后,通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。
【例题】下列关于市场约束参与方作用的说法,不正确的是( )。
A.监管机构制定信息披露标准和指南,提高信息的可靠性和可比性
B.存款人通过选择银行,增加银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益,提高银行经营管理水平,有效控制风险
C.评级机构作为独立的第三方,能够对银行进行客观公正的评价,为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息,引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务,并起到市场监督的作用
D.股东通过对股票的购买和赎回,对银行的资金调度施加压力,有利于银行改善治理,实现对银行的市场约束
『正确答案』D
『答案解析』本题考查市场约束。股东通过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力,有利于银行改善治理,实现对银行的市场约束,所以D项错误。
【例题】下列可用于计量银行短期流动性风险的指标有( )。
A.流动性比例 B.流动性覆盖率
C.存贷比 D.超额备付金率
E.期限错配分析
『正确答案』ABD
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。CE用于计量银行中长期结构流动性风险。
【例题】流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额的比值,商业银行的流动性比例一般不应当低于( )。
A.15% B.20%
C.25% D.30%
『正确答案』C
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。商业银行流动性比例应当不低于25%。
【例题】流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银监会规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。
A.15
B.30
C.60
D.180
『正确答案』B
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银监会规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。
【例题】关于流动性覆盖率,下列说法错误的是( )。
A.流动性覆盖率等于合格优质流动性资产与未来30日现金净流出量的比值
B.合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产相关性低等基本特征的资产
C.商业银行的流动性覆盖率应当不低于90%
D.未来30日现金净流出量指在银监会规定的压力情景下,未来30日的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额
『正确答案』C
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
【例题】( )指商业银行为适应资金营运的需要,用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。
A.流动性比例
B.流动性覆盖率
C.超额备付金率
D.净稳定资金比例
『正确答案』C
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要,用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。
【例题】优质流动性资产分析包括( )和总量分析两方面。
A.结构分析 B.收入分析
C.数量分析 D.回收分析
『正确答案』A
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。优质流动性资产分析包括结构分析和总量分析两方面。
【例题】在优质流动性资产分析中,分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重的是( )。
A.总量分析
B.结构分析
C.债务分析
D.贷款分析
『正确答案』B
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。结构分析:分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重,判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。
【例题】( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.国别风险 B.声誉风险
C.汇率风险 D.外部风险
『正确答案』B
『答案解析』本题考查声誉风险的定义。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
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2019年下半年银行职业资格考试合格标准公布及证书申请的通知
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