初级银行

判断题(本类题共15小题，每题1分，共15分。每小题答题正确的得1分，答题错误的不得分。不答题的不得分也不扣分)

1.按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。( )

对

错

【正确答案】错

【答案解析】按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于8%。

2.资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。( )

对

错

【正确答案】对

【答案解析】资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。

3.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。( )

对

错

【正确答案】对

【答案解析】董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

4.市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。( )

对

错

【正确答案】对

【答案解析】本题表述正确。

5.数量指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。

对

错

【正确答案】错

【答案解析】等级指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。

6.易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。( )

对

错

【正确答案】错

【答案解析】题中所述为易变负债。

7.流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。( )

对

错

【正确答案】错

【答案解析】流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。

8.董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体策略及体系。( )

对

错

【正确答案】对

【答案解析】本题表述正确。

9.因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。( )

对

错

【正确答案】错

【答案解析】因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和检测流程变得更加有针对性和效率。

10.2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原则》，要求商业银行应培育良好的内部控制环境，以保障开展业务时考虑其风险状况。( )

对

错

【正确答案】对

【答案解析】本题表述正确。

11.与声誉风险不同的是，战略风险是一个单维的风险体系。( )

对

错

【正确答案】错

【答案解析】与声誉风险相似，战略风险也是一种多维的风险。

12.贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。( )

对

错

【正确答案】对

【答案解析】本题表述正确。

13.CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。( )

对

错

【正确答案】对

【答案解析】CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。

14.为提高董事会风险管理委员会的有效性，风险管理委员会应与银行的首席风险官、风险管理部门进行正式和非正式的沟通交流。( )

对

错

【正确答案】对

【答案解析】本题表述正确。

15.国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。( )

对

错

【正确答案】对

【答案解析】本题表述正确。

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