初级银行

2011年银行从业资格考试市场风险管理强化题

21.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）。

A.期货

B.期权

C.货币互换

D.远期

22.下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

23.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C.存贷款业务归入银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

24.下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（）。

A.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

B.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

C.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

D.价内期权和平价期权的内在价值为零

2011年银行从业资格考试市场风险管理强化题

25.下列关于货币互换的说法，不正确的是（）。

A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定

C.货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

26.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期限错配风险

27.（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

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（责任编辑：中大编辑）