初级银行

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31失职违规不包括以下哪种情形？（ ）

A滥用职权的情形

B从事未授权交易的情形

C盗用资产的情形

D支配超出权限资金额度的情形

32在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。

A资产规模和商业银行的风险管理水平

B资本金规模和商业银行的盈利水平

C资产规模和商业银行的盈利水平

D资本金规模和商业银行的风险管理水平

33全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。

A企业的资产规模

B企业的目标

C全面风险管理要素

D企业的各个层级

34《巴塞尔新资本协议》通过降低（ ）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

A监管资本，高级风险量化

B经济资本，高级风险量化

C会计资本，风险定性分析

D注册资本，风险定性分析

35商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）。

A失误树分析方法

B资产财务状况分析法

C制作风险清单

D情景分析法

36在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。

A5Cs系统

B5Ps系统

CCAMEL分析系统

D51ts系统

37死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％，则3年的累计死亡率为（ ）。

A0.17％

B0.77％

C1.36％

D2.32％

38根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。

A0.09

B0.08

C0.07

D0.06

39在实际应用中，通常用正态分布来描述（ ）的分布。

A每日股票价格

B每日股票指数

C股票价格每日变动值

D股票价格每日收益率

40假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间内的概率约为68％。

A（1％，3％）

B（0，4％）

C（1.99％，2.01％）

D（1.98％，2.02％）

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