初级银行

为了帮助考生系统的复习银行从业资格考试课程 全面的了解银行从业资格考试的相关重点，小编特编辑汇总了 2011年银行从业资格考试相关资料 希望对您参加本次考试有所帮助！！

一、单选题

1C【解析】衍生产品、金融技术、工程技术统称金融工具，都是为风险管理服务的。金融工程即是研究金融工具及风险管理技术。

2D【解析】职责分离应该也是我们在日常工作中最常用的方法，已然成为了一种制度。A、B、C都仍是部分银行企业在某段时间会采取的方法。

3C【解析】由题干中"交易处理或流程管理"可选出C。风险事件划分为7种事件类型：内部欺诈；外部欺诈；员工行为和工作场所行为；客户、产品和经营行为；实物资产的损毁；经营的中断和系统的瘫痪；执行、交货和流程管理。

4D【解析】A历史模拟法：假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。B方差-协方差法：就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。C计量法是对利用计量数学的方法进行分析，不是VaR的计量方法。

5C【解析】对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；对于中长期贷款，应当主要分析未来的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款，在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息。在整个还款过程中，要保持关注其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常。

6B【解析】联想记忆：Monitor音译过来与默顿很相似，理论基础就是默顿期权定价。Creidt Risk是保险学精算理论。

7A【解析】A所讲的是结果评价。从字面上就可以判断，"目标实现程度"说的是结果而不是过程。

8C【解析】实践证明，良好的声誉风险已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。在激烈竞争的市场条件下，声誉风险可能造成一系列严重损失。声誉对于一家商业银行的市场价值有着不可估量的重要性。

9B【解析】风险报告是综合揭示了银行的主要风险源、整体风险状况、风险发展趋势、将来值得关注的地方。其他选项过于片面具体。

10A【解析】股东红利是派发给股东个人的，不是资本融资来源。

11B【解析】观察选项，四个选项不同之处就是在排列顺序上。所以，我们需要按经验来对这三个维度进行排序。一般来说，目标是第一位的，排除C、D；另外，企业各个层级是最基层的，一般放在最后一个位置，本题选B。可以这样形象化记忆："目标"为首，将"要素"贯穿到"各层级"中。

12A【解析】资本分配中的资本是所预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)，是商业银行用来承担所有损失，防止破坏的真实的资本。

13D【解析】压力测试可以衡量发生非正常事件情况下的变化，排除B；情景分析和统计模型可以推断宏观经济发生变动时的资产组合变化；而历史模拟是通过历史数据来构造收益率分布，只是一个模拟历史的过程，不能衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化。

14D【解析】一般来说，有关第三支柱的披露内容不需要要求经过外部审计，但是会计准则制定部门、证券监管部门或其他权力机构另有要求的除外。

15C【解析】现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查。C中，银行向银监会报送资料就不属于现场检查，是非现场监管的一种手段。

16D【解析】本题题干的要求不是十分苛刻，只说明是可能遭受的国家风险，那么按道理讲，就不会只有一种风险，而这类"包括"题出现在单选中，并且提供了"以上都是"的选项，考生大可以放心选择"以上都是"。

17D【解析】通常战略风险识别从三个层面入手：战略层面(总行)；宏观层面(业务领域)；微观层面(工作岗位)。

18B【解析】对比各选项，无法出售肯定比可出售流动性差，排除C、D。债券本身也是有流动性的，尤其是政府债券，相比B有较高的价值。因此B是流动性最差的资产。

19C【解析】通过公式D=∑Tt=1t·Ct÷(1+y)t∑Tt=1Ct÷(1+y)t,因为每年获得年金都一样，没有最后期限，在久期的计算中，年金大小和票面利率就不是起作用的因素了，从时间和市场利率看，A、B条件都一样，所以两者久期相同。

20A【解析】关于系数，有这样一个观念：系数越大，相关性越大，受制约越多，风险就越大。所以，本题中A的产品盈亏系数，即使不确定这是怎么推导出来的，知道了系数的一般性质后，就可以做出选择了。另外，我们可以排除其他选项，对一个行业来说。产销率越高，说明供不应求，前景良好；利润率越高，获利能力强；资本积累率高，应对风险的能力就强。

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（责任编辑：中大编辑）

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