初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》强化模拟题

17.根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。

A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

B.市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR

C.市场风险监管资本=VAIL／乘数因子

D.市场风险监管资本=VaR／（附加因子+最低乘数因子）

18.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上涨1.84元

B.下跌1.84元

C.上涨2.02元

D.下跌2.02元

19.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（）。

A.150

B.1l0

C.40

D.260

20.即期外汇交易的作用不包括（）。

A.可以满足客户对不同货币的需求

B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

C.可以用来套期保值

D.可以用于外汇投机

21.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）。

A.期货

B.期权

C.货币互换

D.远期

22.下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

23.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C.存贷款业务归入银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

24.下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（）。

A.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

B.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

C.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

D.价内期权和平价期权的内在价值为零

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