初级银行

为了帮助考生系统的复习银行从业资格考试课程 全面的了解银行从业资格考试的相关重点，小编特编辑汇总了 2011年银行从业资格考试相关资料 希望对您参加本次考试有所帮助！！

41．C【解析】经济风险又称经营风险，是指由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化的可能性，它将直接影响商业银行整体价值的变动。

42．C【解析】期货合约是指协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件（包括价格、交割地点、交割方式）买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。合约中规定的价格就是期货价格。

43．A【解析】A项在负债风险管理模式阶段，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，为扩大资金来源，满足商业银行的流动性需求，避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为积极性的主动负债。

44．B【解析】B项按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险；按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险。

45．B【解析】市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。因此，黄金价格变动造成的风险属于汇率风险。

46．C【解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。投资组合理论是现代风险分散化思想的重要基石。

47．B【解析】经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：①有助于商业银行提高风险管理水平；②有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。

48．C【解析】对借款人还款记录的持续监控是还款意愿分析的一种有效途径。另外，还应关注借款人在其他债权人处的履约记录，只有这样才能全面客观的揭示担保申请人的还款意愿。

49．B【解析】国家机关（除经国务院批准），学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。

50．D【解析】留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限发行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

51．C【解析】商业银行可以通过与借款人面谈、电话访谈、实地考察等方式了解客户提供的信息的真实性；还可以利用内外部征信系统调查了解个人借款人的资信状况，例如，通过人民银行个人信用信息基础数据库及税务/海关/法院等权威部门获得个人客户的信用记录。C项违反了银行业职业操守。

52．A【解析】违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。

53．A【解析】目前，应用较广泛的信用评分模型有：线性概率模型（Linear Probability Model）、Logit模型和线性辨别模型（Linear Discriminant Model）。死亡率模型属于违约概率模型。

54．A【解析】阿尔特曼的Z评分模型是一种多变量的分辨模型，其根据数理统计中的辨别分析技术，对银行过去的贷款案例进行统计分析，选择一部分最能够反映借款人的财务状况，对贷款质量影响最大、最具预测或分析价值的比率，设计出一个能最大程度地区分贷款风险度的数学模型，对贷款申请人进行信贷风险及资信评估。其中，销售收入/总资产这一比率是对贷款质量影响最大的。

55．C

56．C【解析】贷款五级分类的定义分别别为：①正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还；②关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素；③次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失；④可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失；⑤损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

57．C【解析】B项秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性，反映了不同变量排序的线性相关性；C项坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性。

58．B【解析】绝对差额为债券或贷款的收益率减去对应的无风险债券的收益率，信用价差减少表明贷款信用状况提高。因此，当此差额减少时交易方可获得盈利。

59．A【解析】压力测试的主要步骤是：①设定情景假设；②分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况；③根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失；④根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失。

60．B

61．D【解析】标准法缺点包括：①过分依赖于外部评级；②对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性；③没有考虑到不同资产间的相关性。D项是《巴塞尔新资本协议》中标准法的优点。

62．D【解析】在客户风险监测指标体系中，现金支付能力是偿债能力指标，属于财务指标的一种；资质等级是实力类指标，属于基本面指标的一种。

63．A【解析】客户风险的财务指标主要包括：①偿债能力指标，包括劳动资金、流动比率、速动比率、现金比率等；②盈利能力指标，包括总资产收益率、净资产收益率、产品销售收益率等；③营运能力指标，包括总资产周转率，流动资产周转率，流动资产周转率、存货周转率等指标。

64．B【解析】经营绩效类指标包括：①总资产净回报率；②股本净回报率；③成本收入比。B项不良贷款比例属于资产质量类指标。

65．C【解析】历史模拟法克服了方差-协方差的一些缺陷，如考虑了"肥尾"现象，能度量非线性金融工具的风险。

66．C【解析】一般来说，考虑VaR的有效性时需要选择较低的置信度，内部风险资本需求和外部监管要求则需要选择较高的置信度；而出于统计和比较的目的则应选择中等偏高的置信度。

67．D【解析】《商业银行市场风险管理指引》第30条规定，内部审计应当既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门进行。

68．B【解析】采用EVA来度量交易人员和业务部门的业绩，有助于在商业银行内部树立良好的风险管理意识，并鼓励严谨的价值投资取向，减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。

69．C【解析】经济增加值EVA=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率=（经风险调整的收益率-资本预期收益率）×经济资本，因此，C项错误。

70．A【解析】风险的一种分法是：市场风险、信用风险和操作风险，广义的操作风险就是除了市场风险和信用风险以外的所有风险。

71．A【解析】外部欺诈是指外部人员故意骗取、盗用财产或逃避法律而给商业银行造成损失的行为。该类风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

72．A【解析】最重大的操作风险在于内部控制及公司治理机制的失效。这种失效状态可能因为失误、欺诈、未能及时做出反应而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失。

73．D【解析】为了确定最低规范资本要求，在《巴塞尔新资本协议》提到的基本指标法中，巴塞尔委员会把总收入定义为：净利息收入加上非利息收入，不包括银行账户上出售证券实现的盈利，不包括保险收入。

74．C【解析】公司金融业务的种类包括合并与收购、股份承销、资产证券化，首次公开上市发行、政府债券和高收益债券、配股等。

75．C【解析】零售银行业务分为零售银行、私人银行和银行卡业务，C项银行同业放贷和垫款不满足零售银行业务这一指标。

76．D【解析】高级计量法允许银行出于计算最低监管资本的需要，在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的20%。

77．B【解析】在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量非预期损失，而不是通过假设非预期损失与预期损失之间的关系而得到。

78．B【解析】监管当局要求商业银行通过加总预期损失（EL）和非预期损失（UL）得出监管资本要求，除非商业银行表明在内部业务实践中能足以准确计算出预期损失。

79．C【解析】自上而下法反映的是操作风险对整个公司总体影响，并不提供有关风险来源的特定信息。A项自上而下以历史数据为基础，它考虑了历史信息；B项在该法中收入波动性可以作为潜在风险的一个衡量指标；D项是自上而下法的一个优点。

80．A【解析】资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。贷款属于商业银行的资产，因此这部分贷款面临的是资产流动性风险。

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（责任编辑：中大编辑）