初级银行

2011年银行从业资格考试《风险管理》冲刺模拟题：答案及解析

18

[答案]：ABCDE

[解析]：除ABCDE五项外，我国商业银行的信用风险监管指标还包括不良贷款率。参见教材P97-100

19

[答案]：ABCDE

[解析]：参见教材P72

20

[答案]：ABCD

[解析]：参见教材P132

21

[答案]：ABE

[解析]：参见教材P134

22

[答案]：ABCE

[解析]：参见教材P127

23

[答案]：BC

[解析]：参见教材P89

2011年银行从业资格考试《风险管理》冲刺模拟题：答案及解析

三、判断题

1

[答案]：错

[解析]：两者之间的对比分析是事后分析的一项重要内容。参见教材P76

2

[答案]：错

[解析]：专家判断法难以实现对信用风险的准确计量；信用评分法无法提供客户违约概率的准确数值。参见教材P76

3

[答案]：对

[解析]：Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。参见教材P80

4

[答案]：错

[解析]：Risk Calc模型最终预测的是客户的违约概率，而不是违约频率。参见教材P80

5

[答案]：错

[解析]：压力测试能评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。参见教材P80

6

[答案]：错

[解析]：在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。参见教材P101

7

[答案]：对

[解析]：参见教材P100

8

[答案]：错

[解析]：参见教材P82

一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

9

[答案]：对

[解析]：参见教材P78

10

[答案]：错

[解析]：参见教材P75

违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

11

[答案]：对

[解析]：参见教材P80

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