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银行从业资格考试《风险管理》精选测试题

16．B【解析】本题考查期限错配风险。浮动利率贷款的风险小于固定利率贷款的风险。

17．B【解析】期权的买方和卖方的权利义务是不对等的。

18．C

19．A【解析】考生注意战略风险属于一种长期的潜在的风险。

20．C【解析】略。

21．C【解析】信用风险也可以发生在实际违约之前。贷款是最大最明显的信用风险来源，不是唯一的。交易对手信用评级的下降也属于信用风险，因为存在潜在的损失。

22．A【解析】流动性风险发生时最具特点的场景就是存款人挤兑，考生要将这个场景与流动性风险联系起来。

23．A【解析】风险分散只能降低非系统风险；风险转移可以转移非系统风险和系统风险；风险对冲不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险；风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。

24．B【解析】遵循逻辑关系。

25．A

26．C【解析】略。

27．D【解析】记忆题。

28．B【解析】按顺序应为"识别、计量、监测和控制风险"记忆。

29．B【解析】A项应为战略、宏观、微观三个层面。C项战略规划应该从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。D项应为以风险为导向。

30．D【解析】存贷款比例=各项贷款余额／各项存款余额。

31．D【解析】少数股权属于核心资本。

32．D【解析】非违约风险暴露的相关性随PD增加而降低，随公司规模增加而提高。

33．C【解析】债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

34．D【解析】D项应为历史数据而非当前市场数据。

35．B

36．C【解析】C项中应为通过资本金来应对非预期损失。

37．A

38．D【解析】60年代前为资产风险管理模式阶段；60年代后为负债风险管理模式阶段；70年代后为资产负债风险管理模式阶段；80年代后全面风险管理模式阶段。

39．D【解析】操作风险与内部控制自我评估常用的方法还包括：情景模拟法、调查问卷法。

40．D【解析】A项应为18％，B项应为15％，C项应为18％。

41．D【解析】非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／资产总额。

42．D【解析】略。

43．D【解析】风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身。

44．D【解析】在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的因素是：资本金规模；商业银行的风险管理水平。资本是风险的第一承担者，资产规模并不能决定其风险承担能力。

45．C【解析】个人客户按信贷产品种类，可分为抵押房地产贷款、汽车消费贷款、信用卡消费及其他个人消费贷款客户等。

46．A【解析】系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。

47．D【解析】实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给定违约损失率，估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少7年、涵盖一个经济周期的数据。

48．D【解析】经济资本是针对一定假设条件下所估计的最大损失，银行为恰好保持其偿付能力所要持有的各风险资本要素之和。银行在业务经营中因承担风险而面临潜在的损失可分为预期损失和非预期损失。预期损失以准备金的形式计入银行经营成本；非预期损失需要银行的经济资本来覆盖。

49．C【解析】期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。期权可以是单独的金融工具，如场内（交易所）交易期权和场外期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等选择性条款。

50．A【解析】外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。

51．B【解析】远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。

52．C【解析】操作风险是指由于操作不完善或失灵的内部程序、人员和系统，或外部事件导致损失的风险。ABD三项是由于操作风险程序造成的。

53．C【解析】区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合适用风险水平的一种重要风险因素。

54．D【解析】RAROA为风险调整资产收益率，其计算公式为：RAROA=风险调整的收益（RAR）/资产=（利润-预期损失）/资产

55．C【解析】从互换出售者的角度看，违约互换可以看成标的债务中的多头头寸；当标的债务价值或信用等级增加时，违约互换价值降低，低于初售时的价格。

56．C【解析】即期买卖是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分，通常是当天成交，当天或三天内进行交割，即一方支付款项，另一方交付交易产品。

57．C【解析】题中该进口公司当月需要日元，可以通过买入日元卖出美元的方法持有日元，属于即期外汇交易。

58．D【解析】"多米诺骨牌效应"描述的是一种扩散效应：在一个存在内部联系的体系中，一个很小的初始能量就可能导致一连串的连锁反应。

59．B【解析】C项布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型被称为华尔街的第二次数学革命。

60．A【解析】B项资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和；C项当考虑多个时期的资产收益时，因为存在单利和复利的差异，多个时期的收益率不是每个时期的百分比收益率的简单累加；D项百分比收益率是相对收益。

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