初级银行

2011年银行从业资格考试市场风险管理冲刺题

答案部分

一、单项选择题

1

[答案]：D

[解析]：选项D属于核心雇员流失因素，不是违反用工法的因素。参见教材P193

2

[答案]：C

[解析]：标准法将整个业务分成8条产品线，度量每个业务线的风险，再把风险加总。参见教材P225

3

[答案]：B

[解析]：操作风险评估原则是由表及里、自下而上和从已知到未知。参见教材P204

4

[答案]：A

[解析]：风险敏感度最高的是高级计量法。参见教材P225

5

[答案]：D

[解析]：参见教材P220

6

[答案]：C

[解析]：有些操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，并不是束手无策。参见教材P210

7

[答案]：D

[解析]：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。参见教材P228-229

8

[答案]：A

[解析]：商业银行可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。选项A不是进行操作风险缓释的方法。参见教材P210

9

[答案]：D

[解析]：商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。参见教材P208

10

[答案]：A

[解析]：自我评估法运用最广泛、最成熟。参见教材P204

2011年银行从业资格考试市场风险管理冲刺题

11

[答案]：B

[解析]：风险评估的工作流程包括：全员风险识别与报告，作业流程分析和风险识别与评估，控制活动识别与评估，制定与实施控制优化方案以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。题干所述内容属于第一阶段的任务和目标。参见教材P204

12

[答案]：D

[解析]：根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。参见教材P225

13

[答案]：D

[解析]：风险评估的工作流程包括：全员风险识别与报告，作业流程分析和风险识别与评估，控制活动识别与评估，制定与实施控制优化方案以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。参见教材P204-205

14

[答案]：A

[解析]：失职违规是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。B项属于违反用工法；C项属于核心雇员流失；D项属于知识技能匮乏。参见教材P192

15

[答案]：D

[解析]：产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。参见教材P195

16

[答案]：B

[解析]：题中所述属于典型的系统故障（属于系统缺陷的表现形式）造成的操作风险。参见教材P196

17

[答案]：C

[解析]：监管规定是指未遵守金融监管当局的规定而引起的风险。在出台新的金融监管规定或者金融监管加强，新的金融监管者发生改变，出现新的金融监管重点时，较易出现此方面的风险。

18

[答案]：C

[解析]：业务部门对操作风险的管理情况负直接责任。参见教材P209

19

[答案]：A

[解析]：柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。参见教材P213

20

[答案]：B

[解析]：资金交易业务是指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。参见教材P219

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（责任编辑：中大编辑）