初级银行

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二、多选题：

1ABCDE【解析】以上每一项措施都可以缓解流动性危机。A同业拆入款项，即从别的银行借入一笔资金，用于缓解流动性需求。B减少核心贷款，即减少资金流出的额度。C可保证一部分存款能较长时间的存在银行应付流动性危机。D是紧急求救措施，E是从声誉方面缓解流动性危机。

2DE【解析】流动性风险预警信号包括内部信号、外部信号、融资信号。A属于内部信号，信号B、C属于外部信号。归纳流动性风险预警：内部指标／信号：风险水平、盈利能力、资产质量。外部指标／信号：第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。融资指标／信号：商业银行的负债稳定性和融资能力的变化。

3CDE【解析】使银行丧失流动性主要在于两个方面：①银行自身经营管理出现问题导致流动性受损；②公众对银行体系失去信心从而出现挤兑导致银行的无法应对。

4BCE【解析】利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：①敏感性缺口分析的精确性值得怀疑；②利率预测在现实中往往准确率不高，短期利率则更难预测；③银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性；④增加管理成本；⑤未考虑到利率变动的两面性；⑥实际中，负债利率支付的变化一般快于资产利率收入的变化。

5ABDE【解析】本题考查了几种期货的相关知识。目前已开发出的金融期货合约有三大类：

一是利率期货，指以利率为标的的期货合约。包括以长期国债为标的的长期利率期货和以两个月的短期存款利率为标的的短期利率期货；

二是货币期货，指以汇率为标的的期货合约，目的是规避汇率风险；

三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期货合约，不涉及股票本身的交割，股指期货以现金清算的形式进行交割。

C的错误很明显，股指期货是以股指为标的的期货合约。

6ABCE【解析】D有利于买权的持有人，应为价内期权。

7ABCDE【解析】内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。

8ABC【解析】D、E两项属于从远行方面来看商业银行的内部控制必须包括的要素。

9ABCDE【解析】贷款定价的决定因素：贷款定价=资金成本+经营成本+风险成本+资本成本，其中，资金成本包括债务成本和股权成本。

10ABCD【解析】E是正常按揭的做法。假按揭的表现形式还有：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款；以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款。

11ABC【解析】违约概率预测准确性的验证方法有：二项、卡方、正态。验证客户违约风险区分能力的方法：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等。

12BCD【解析】审慎经营类指标包括：①资本充足率；②大额风险集中度；③不良贷款拨备覆盖率；A、E两项总资产净回报率和成本收入比属于经营绩效类指标。

13CD【解析】利率风险通常是以利率灵敏度测量的，利率灵敏度可分为利差灵敏度和资产负债市值的利率灵敏度。其中，利差灵敏度又称考察期的“利率缺口”。

14BCDE【解析】外部原因，就是银行之外的因素，A是银行内部操作出现问题。

15ABE【解析】即期净敞口头寸=即期资产-即期负债，远期净敞口头寸=买入的远期合约头寸-卖出的远期合约头寸。

16ACE【解析】B、D两项属于声誉风险管理的作用。

17ABE【解析】商业银行信息系统有助于银行开展各项业务，控制风险。在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标收集与报告、风险管理和建立资本模型等。本题符合的只有A、B、E三项。C是战略风险管理中需要的工作，D是依靠计量方法或模型推导出来的。

18ACE【解析】B应为第一资金来源，不是最后资金来源。D应为保护存款者。

19ABCDE【解析】记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，除了上述选项所述内容，同时还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。

20ACDE【解析】B的做法对应对灾难性损失是无事于补的。

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（责任编辑：中大编辑）

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