初级银行

为了帮助考生系统的复习银行从业资格考试课程 全面的了解银行从业资格考试的相关重点，小编特编辑汇总了 2011年银行从业资格考试相关资料 希望对您参加本次考试有所帮助！！

一、单选题

1C【解析】为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的价格波动中获利或者锁定套利。这头寸就包括了金融工具和商品头寸。

2A【解析】项目融资是一般的公司贷款业务，属于商业银行业务。

3B【解析】该业务收入加入了批发经纪业务，所以首先排除D；题干中提到了交易，B就可以考虑为正确选项。

4B【解析】缺口分析是衡量利率变动，久期分析是研究银行未来一段时期内的收益。外汇敞口分析经常在一起出现，直接记忆外汇敞口这个词即可。

5D【解析】从所给选项可以分析出答案，A不会造成流动性风险；B与风险无关；C给出的原因过于具体简单。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。从概念中就可以得知流动性风险来源于负债和资产两方面的原因。选D。

6C【解析】全部关联方授信总额=商业银行全部关联方的授信余额-关联方提供的保证金存款-质押的银行存单-我国中央政府债券。

7D【解析】A中数值应为20％；B中数值应为30％；C中数值应为30％。

8A【解析】战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B项董事会和高级管理层（而不是风险管理部门）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南；C项无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训；D项与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起，不是单独存在的。

9C【解析】B是单因素分析，A、D都是一种敏感分析。可以想象，"情景"总是有很多条件构成的，但是"敏感"往往只针对某一种事物。

10A【解析】风险报告是将风险信息传递到内外部门和机构，使其了解商业银行客体风险和商业银行风险管理状况的工具。巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每半年进行一次。

11A【解析】在计算最低监管资本时，视为信用风险损失，不计入操作风险；但是操作风险记录还是要记录在内部遭挫风险数据库中。

12A【解析】外部环境依赖性越高，战略风险就越高。

13C【解析】附属资本不能超过核心资本；长期次级债不能超过附属资本的一半。

14D【解析】了解被评价机构内部控制体系主要通过询问、查阅、观察、流程图等方法进行，以初步评价被评价机构内部控制体系的充分性和合规性。在了解了体系之后，才会进行测试。

15B【解析】选项A，不良资产及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况，属于信用风险的相关指标，是由信用风险引起流动性风险；C交易系统与结算系统的故障与价格变动无关，实际上属于操作风险问题引起流动性风险；D负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引起流动性风险。本题选B利率波动属于市场风险。

16A【解析】预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失。

17A【解析】股东初始投资，就是买入一个期权，这个价格就是该期权的期权费。

18C【解析】C中不确定性是不能消除的。

19D【解析】期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类／损失类的贷款余额之和。

20B【解析】盈利能力指标都与收入、收益有关。一般盈利能力监管指标包括资本金收益率，资产收益率、净业务收益率、净利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B属于信用风险监管指标。

（责任编辑：中大编辑）

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