初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》模拟题

81"不要将所有鸡蛋放在一个篮子里"这一投资格言说明的风险管理策略是(   )。

A风险分散

B风险对冲

C风险转移

D风险补偿

82国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是(   )。

A股本收益率(ROE)

B资产收益率(ROA)

C风险调整的业绩评估方法(RAPM)

D风险价值(VaR)

83商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于(   )。

A风险转移

B风险补偿

C风险分散

D风险规避

84下列关于信用评分模型的表述，不正确的是(   )。

A信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

B信用评分模型对金融数据的要求比较高

C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

85下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是(    )。

A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

86以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是(  )。

(1)建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行"破产隔离"

(2)SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户

(3)SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户

(4)SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)

(5)采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级

(6)评级机构为资产池的资产提供信用评级

(7)SPV向投资者出售抵押贷款证券

A(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

B(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

C(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

D(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

87下列关于资本监管的说法，不正确的是(     )。

A商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用

B按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8％，核心资本充足率不得低于4％

C未分配利润属于核心资本

D少数股权属于附属资本

88在业务外包风险管理中，银行选择服务提供商时应进行(   )。

A风险测量

B风险识别

C风险评估

D尽职调查

89下面关于非预期损失的说法，错误的是(   )。

A非预期损失表示资产损失的波动幅度

B非预期损失真正体现了银行的风险所在

C非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

D从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的

90(   )不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。

A处理该笔贷款所花费的成本

B由于贷款可能发生违约所导致的成本

C资本金要求所带来的成本

D客户的规模

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（责任编辑：中大编辑）