基金从业资格

考过的考点可能再考，一定要加以重视。

【真题考点】最大回撤

【考纲要求】理解

【所属章节】第十四章 第二节

【考点提炼】最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤，计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。

最大回撤可以在任何历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。指定区间越长，这个指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间。

这个指标的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。

【2019.9真题测试】最大的回撤，以下表述错误的是(　　)

A. 最大回撤可以在任何历史区间做测度

B. 制定的区间越短，最大回撤做指标就越不利

C. 最大回撤测量投资组合在制定区间内从最高点到最低点的回撤

D. 最大回撤衡量投资管理人对下行风险的控制能力

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（责任编辑：hbz）

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