中级经济师

(单选题)不属于金融风险特征的是( )

A.不可控性

B.可测性

C.不确定性

D.相关性

答案：A

(单选题)金融风险的不确定性是指( )。

A.金融风险要素与由其导致的损失难以完全预计

B.金融风险不可测

C.金融风险与决策不相关

D.金融风险不可控

答案：A

解析：金融风险的不确定性即形成金融风险的要素和所产生的损失难以完全预计。

(单选题)由宏观方面的因素引起的，可能会对整个金融系统和经济活动造成破坏和损失的金融风险是( )

A.声誉风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.系统性风险

答案：D

解析：本题考查金融风险的分类。系统性风险是由宏现方面的因素引起的，可能会对整个金融系统和经济活动造成破环和损失的金融风险。

(单选题)金融机构交易员越权开展业务导致的金融风险属于( )。

A.操作风险

B.流动性风险

C.利率风险

D.信用风险

答案：A

解析：操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作程序、人员和系统或因外部事件导致直接或间接损失的风险。

(单选题)银行投资买卖动产、不动产时由于价格波动带来的风险是( )。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

答案：C

解析：与价格有关的风险，一般指的是市场风险。

(单选题)不属于金融风险的内部因素的是( )。

A.自然灾害

B.没有按照风险管理原则审慎经营

C.商业银行公司治理结构不规范

D.决策的科学性和前瞻性不强

答案：A

解析：自然灾害属于外部风险。

(单选题)金融风险管理应当渗透到金融企业的各项业务过程和各个操作环节.覆盖所有的部门、岗位和人员，这体现了金融风险管理的( )。

A.垂直管理原则

B.全面风险管理原则

C.集中管理原则

D.独立性原则

答案：B

解析：全面风险管理原则是指金融风险管理应当渗透到金融企业的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。它不仅要重视信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等传统风险，还应重视法律风险、声誉风险等更全面的风险因素。

(单选题)金融企业应当同时设立风险管理委员会和具体的业务风险管理部门，这体现了金融风险管理的(　　)。

A.垂直管理原则

B.全面风险管理原则

C.集中管理原则

D.独立性原则

答案：C

解析：集中管理原则是指金融企业应当同时设立风险管理委员会和具体的业务风险管理部门。

(单选题)风险管理部门要与经营，支持保障部门保持相互独立，双方应在追求利润和控制风之间求得平衡，这是金融风险管理( )的表现

A.全面险管理原则

B.垂直管理原则

C.集中理原则

D.独立性原则

答案：D

解析：风险管理部门要与经营、支持保障部门保持相互独立，双方应在追求利润和控制风险之间求得平衡，这是全融风险管理独立性原则的表现。

(单选题)信用风险的主要特点不包括( )。

A.道德风险是形成信用风险的重要因素

B.信用风险具有明显的系统性风险特征

C.信用风险缺乏量化的数据基础

D.组合信用风险的测定具有一定的难度

答案：B

解析：信用风险的主要特点有：①道德风险是形成信用风险的重要因素;②信用风险具有明显的非系统性风险特征;③信用风险缺乏量化的数据基础;④组合信用风险的测定具有一定的难度。

(多选题)商业银行的信用风险监测指标包括( )。

A.不良资产率

B.全部关联度

C.利率风险敏感度

D.贷款损失准备充足率

E.单一集团客户授信集中度

答案：ABDE

解析：本题考查商业银行信用风险管理。利率风险敏感度是市场风险的衡量指标。

(案例题)2019年年末，假设某商业银行相关指标为：人民币流动性资产余额125亿元，流动性负债余额500亿元;人民币贷款余额4000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元;提留的贷款损失准备金为100亿元。该行流动性比例为( )。

A.2.0% B.2.5%

C.20.0% D.25.0%

答案：D

解析：动性资产余额为125亿元，流动性负债余额为500亿元，比值为25%。

(案例题)2019年年末，假设某商业银行相关指标为：人民币流动性资产余额125亿元，流动性负债余额500亿元;人民币贷款余额4000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元;提留的贷款损失准备金为100亿元。该行不良贷款率为( )。

A.2.0% B.2.5% C.20.0% D.25.0%

答案：B

解析：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各类贷款余额×100%=100÷4000×100% =2.5%。

(案例题)2019年年末，假设某商业银行相关指标为：人民币流动性资产余额125亿元，流动性负债余额500亿元;人民币贷款余额4000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元;提留的贷款损失准备金为100亿元。该行贷款拨备率为( )。

A.2.0% B.2.5%

C.20.0% D.25.0%

答案：B

解析：贷款拨备率的计算公式为贷款损失准备与各项贷款余额之比，即100÷4000×100%=2.5%。

(案例题)2019年年末，假设某商业银行相关指标为：人民币流动性资产余额125亿元，流动性负债余额500亿元;人民币贷款余额4000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元;提留的贷款损失准备金为100亿元。根据相关金融监管要求，分析该行风险状况，下列结论中正确的有( )。

A.流动性比例低于监管要求

B.不良贷款率符合监管要求

C.贷款拨备率符合监管要求

D.拨备覆盖率低于监管要求

答案：BCD

解析：我国《商业银行法》规定流动性比例不应低于25%，不良贷款率一般不应高于5%，贷款拨备率的基本标准为1.5%～2.5%，拨备覆盖率基本标准为120%～150%。该银行的拨备覆盖率=贷款损失准备÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100%=100÷100×100%=100%。因此该银行不良贷款率符合监管要求，贷款拨备率符合监管要求，拨备覆盖率低于监管要求。

(单选题)商业银行累计外汇敞口头寸比例一般不应高于( )。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

答案：B

解析：本题考查市场风险的衡量标准。

商业银行累计外汇敞口头寸比例一般不应高于20%。

(单选题)下列不属于银行操作风险三道防线的是( )。

A.独立的评估与审查

B.业务条线管理

C.鼓励银行持续改善内部管理

D.独立的法人操作风险管理部门

答案：C

解析：银行操作风险管理的三道防线包括1、业务条线管理;2、独立的法人操作风险管理部门;3、独立的评估和审查。

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