中级经济师

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资产定价

一、 单项选择题

1、有效市场假说是由_________提出的 ( D )

A.卡塞尔 B.凯恩斯 C.冯诺·依曼 D.尤金·法玛

2、证券价格变动完全是随机的，任何投资者都不可能通过使用任何方法分析这些历史信息来获取超额收益的是 ( A )

A.弱式有效市场 B.半强式有效市场 C.强式有效市场 D.任何有效市场

3、除非投资者了解内幕信息并从事内部交易，否则不可能通过分析公开信息而获取超额收益的市场是 ( B )

A.弱式有效市场 B.半强式有效市场 C.强式有效市场 D.任何有效市场

4、证券市场效率程度最高的市场是 ( C )

A.弱式有效市场 B.半强式有效市场 C.强式有效市场 D.任何有效市场

5、半强式有效市场假设的检验主要侧重于 ( B )

A.检验前后期的价格或收益率变动是否存在自相关关系

B.检验公共信息是否被股票价格所充分反映

C.对内幕人士和专业机构是否能获得超额收益的检验

D.对专业机构(如基金)能否获得超额收益的检验

6、在资本资产定价模型中我们假设所有风险资产的风险溢价 ( C )

A.恒不变 B.恒为负 C.恒为正 D.随即变动

7、若期权持有者只能在到期日才能行使权利，则这种期权称为 ( C )

A.看涨期权 B.看跌期权 C.欧式期权 D.美式期权

二、 多项选择题

1、有效市场应满足的条件包括 (BCD )

A.证券市场对新的市场信息的反应迅速而准确，但是证券价格不能完全反应全部信息

B.市场竞争使证券价格从旧的均衡过渡到新的均衡

C.证券市场对新的市场信息的反应迅速而准确，证券价格能完全反应全部信息

D.投资者都利用可获得的信息力图获得更高的报酬

2、每一张期权合同都应包括的要素是 ( ABCD )

A.期权的到期期限 B.期权的执行价格 C.期权的数量 D.期权的标的资产

3、按期权所赋予的权利的不同可将期权分为 ( AB )

A.看涨期权 B.看跌期权 C.欧式期权 D.美式期权

4、影响期权价格的因素包括 ( ABD )

A.标的资产价格的波动性 B.标的资产支付的红利

C.标的资产未来价值 D.期权的执行价格

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（责任编辑：xy）

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