风险管理及投资组合
一、 单项选择题
1、只有损失或只有损失的可能而无获利的可能的那些风险称为 ( B )
A.系统性风险 B.纯粹风险 C.非系统性风险 D.投机风险
2、企业经营过程中入不敷出、现金周转不灵、债台高筑而不能按期偿还债务等等属于(D)
A.行业风险 B.经营风险 C.违约风险 D.财务风险
3、转移风险最基本的方法是 ( A )
A.出售有风险的资产 B.保险 C.套期保值 D.资产组合
4、系统地建立投资组合理论的是 ( C )
A.凯恩斯 B.费雪 C.马柯维茨 D.庞巴维克
5、在投资组合中,达到最优的投资组合的关键是 ( D )
A.实现流动性与安全性的均衡 B.实现收益与流动性的均衡
C.实现安全性与风险性的权衡 D.实现风险与收益的权衡
6、套期保值与保险的区别在于 ( A )
A.套期保值在减少风险暴露的同时放弃了可能的获利机会
B.保险在减少风险暴露的同时放弃了可能的获利机会
C.套期保值在减少风险暴露的同时增加了可能的获利机会
D.保险消除了非系统性风险发生时的损失
7、投资组合是通过分散化的投资在组合内实现自然对冲,以消除__________风险,降低单项风险资产的风险暴露 ( C )
A.系统性风险 B.金融风险 C.非系统性风险 D.经营风险
8、套期保值的基本原理是 ( B )
A.建立风险预防机制 B.建立对冲组合
C.转移风险 D.保留潜在的收益的情况下降低损失的风险
二、 多项选择题
1、风险按其是否可以通过投资组合加以分散分为 ( AC )
A.系统性风险 B.纯粹风险 C.非系统性风险 D.投机风险
2、系统性风险主要包括 ( ACD )
A.市场风险 B.经营风险 C.购买力风险 D.汇率风险
3、下列选项中哪些属于金融风险 ( ABD )
A.流动性风险 B.资本充足性风险 C.利率风险 D.信用风险
4、下列选项中哪些属于风险管理的方法 ( ABCD )
A.预防并控制损失 B.风险转移 C.风险留存 D.风险回避
5、实现风险转移的方法有 ( BCD )
A.风险留存 B.套期保值 C.保险 D.投资组合
6、人们在进行资产组合选择时通常要考虑的因素有 ( ABC )
A.资产本身的收入 B.交易成本 C.资本收益 D.资本净值
7、在进行资产投资选择时,最常见的资产选择决策准则包括 ( ABD )
A.均值—方差准测 B.最大期望效用准则 C.最小期望损失准则 D.最大期望收益准则
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(责任编辑:xy)
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