期货从业资格

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25、2010年6月，威廉指标创始人LARRY WILLIAMS访华，并与我国期货投资分析人士就该指标深入交流。对"威廉指标（WMS%R）"的正确认识是（   ）。

A. 可以作为趋势性指标使用

B. 单边行情中的准确性更高

C. 主要通过WMS%R的数值大小和曲线形状研判

D. 可以单独作为判断市场行情即将反转的指标

答案：C

262011年5月4日，美元指数触及73。这意味着美元对一篮子外汇货币的价值（   ）。

A. 与1973年3月相比，升值了27%

B. 与1985年11月相比，贬值了27%

C. 与1985年11月相比，升值了27%

D. 与1973年3月相比，贬值了27%

答案：D

27当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（   ）元。

A. (30-5E<SUP>-0.03</SUP>)E<SUP>0.06</SUP>

B. (30+5E<SUP>-0.03</SUP>)E<SUP>0.06</SUP>

C. 30E<SUP>0.06</SUP>+5E<SUP>-0.03</SUP>

D. 30E<SUP>0.06</SUP>-5E<SUP>-0.03</SUP>

答案：A

28利用MACD进行价格分析时，正确的认识是（   ）。

A. 出现一次底背离即可以确认价格反转走势

B. 反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势

C. 二次移动平均可消除价格变动的偶然因素

D. 底背离研判的准确性一般要高于顶背离

答案：C

29当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（   ）。

A. ［3293，3333］

B. ［3333，3373］

C. ［3412，3452］

D. ［3313，3353］

答案：D

30预期标的资产价格会有显着的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（   ）。

A. 买入跨式（STRADDLE）期权

B. 卖出跨式（STRADDLE）期权

C. 买入垂直价差（VERTICAL SPREAD）期权

D. 卖出垂直价差（VERTICAL SPREAD）期权

答案：A

31衍生品市场的投机交易方式日益多元化，包括单边单品种的投机交易、波动率交易和指数化交易等。其中的波动率交易（   ）。

A. 最常使用的工具是期权

B. 通常只能做空波动率

C. 通常只能做多波动率

D. 属于期货价差套利策略

答案：A

32 5月，沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了"开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜"的交易策略。这是该生产商基于（   ）做出的决策。

A. 计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大

B. 计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小

C. 计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小

D. 计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大

答案：C

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（责任编辑：中大编辑）