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2018期货基础知识第九章试题及答案解析

发表时间:2018/2/9 14:28:35 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信

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第九章 股指期货及其他权益类衍生品

一、单选题

1.若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195 999手,某期货公司共有多头持仓量49 855手,空头持仓量100 008手,则下一个交易日开市后( )。

A.将被强平空头持仓1 153手 B将被强平多头持仓1 153手

C.将会被要求对冲49 855手多头持仓 D.不会被强平

2.沪深300股指期货的每日结算价是指某一期货合约的( )。

A.收盘价

B.最后一小时成交价格按成交量的加权平均价

C.最后两小时成交价格的算数平均价

D.全体成交价格按成交量的加权平均价

3.沪深300股指期货合约以指数点报价,最小变动价位为( )点。

A.0.1 B.0.2 C.0.5 D.1.0

4.5月25日,沪深300股指期货收盘价4556.2,结算价4549.8;则下一个交易日的涨停板价格为( )。

A.4 094.8 B.4 100.6 C.5 004.8 D.5 011.8

5.沪深300指数期货合约最低保证金标准为( )。

A.8% B.10% C.5% D.12%

6.上证50股指期货报价的最小变动率是0.2点,合约乘数为300,则一份合约的额最小变动金额是( )元。

A.0.2 B.20 C.30 D.60

7.9月份,某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约,期指为8400点,到了12月份股市大涨,公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓,期指点位8570点。中证500指数的乘数为200元,则该投资者的净收益为( )元。

A.34 000 B.-34 000 C.3 400 000 D.-3 400 000

8.关于股指期权的说法,正确的是( )。

A.股指期权可用来管理股票投资的非系统性风险

B.股指期权投资比股指期货投资风险小

C.股指期权采用现金交割

D.股指期权只有到期才能行权

9.目前,我国的个股期权是( )期权。

A.欧式 B.美式 C.百慕大式 D.各种形式均有的

二、多选题

1.股指期货套利交易中出现的模拟误差,原因在于( )。

A.组成指数的成份股太多

B.受交易最小单位的限制

C.现货组合按比例严格复制期货标的难以实现

D.交易费用

2.股指期货自身的特殊性有( )。

A.合约规模的不确定 B.需要用一个合约乘数将指数点转换为金额

C.采用现金交割 D.价格波动要大于利率期货

3.假如当前实际是2015年1月13日,那么期货市场上同时有( )合约在交易,

A.IFl501 B.IFl502 C.IFl503 D.IFl504

4.股指期货通常可应用于( )。

A投机套利 B.套期保值

C.发行或回购股票的工具 D.资产管理

三、判断题

1.沪深300股指期货当日结算价是某一期货合约最后两小时成交量的算数平均价。计算结果保留小数点后两位。( )

2.当存在期价高估时,可通过买人股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。( )

四、综合题

1.假设6月30日为6月期货合约的交割日,年利息率r为5%,年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1 400点,借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单边计算法,4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为( )点。

A.33.6 B.37.1 C.33.4 D.37.9

2.3月10日,某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票,三只股票价格分别为20元、25元、50元,但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨,该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1 500点,每点的乘数为300元,A、B、C三只股票的B系数分别为1.5、1.3、0.8。6月10日,则该机构需要( )6月到期的股指期货。

A.卖出8手 B.买人8手 C.卖出12手 D.买入12手

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(责任编辑:xy)

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