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2016年证券从业资格《基础知识》试题及答案10

发表时间:2016/11/1 10:17:04 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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31.资本资产定价模型主要应用于(  )。

A.判断证券是否被市场错误定价

B.评估债券的信用风险

C.资源配置

D.测算证券的期望收益

32.增长型证券组合的投资目标有(  )。

A.追求股息和债息收益

B.追求未来价格上升带来的价差收益

C.追求资本升值

D.追求基本收益

33.最优证券组合(  )。

A.是能带来最高收益的组合

B.肯定在有效边界上

C.是无差异曲线与有效边界的切点

D.是理性投资者的最佳选择

34.传统的风险限额管理主要是头寸规模控制,这种管理方式存在的缺陷包括(  )。

A.存在严重的时滞

B.没有包含杠杆效应

C.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应

D.缺乏弹性

35.金融工程技术的应用主要包括(  )。

A.风险管理

B.投资管理

C.金融工具交易

D.公司金融

36.VaR方法可应用在(  )。

A.风险管理与控制

B.资产配置与投资决策

C.风险监管

D.绩效评价

37.在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时,VaR的值取决于(  )。

A.置信度

B.持有期

C.当前时间t的投资权重

D.投资组合在时间k的收益率

38.关于圆弧形态,下列说法正确的有(  )。

A.圆弧形态在实际中出现的机会较少,但是一旦出现则是绝好的机会,它的反转深度和高度是不可测的

B.形态完成、股价反转后,行情多属暴发性,涨跌急速,持续时间也不长,一般是一口气走完,中间极少出现回档或反弹

C.在圆弧顶或圆弧底形态的形成过程中,成交量的变化都是两头多,中间少

D.圆弧形态形成的时间越长,今后反转的力度就越强,越值得人们去相信这个圆弧形

39.期货投资咨询机构向投资人提供投资分析时应当做到的事项包括(  )。

A.完整、客观、准确地运用信息

B.不得断章取义地引用或者篡改有关信息、资料

C.引用有关信息、资料时,应当注明出处

D.引用有关信息、资料时,应当注明著作权人

40.中国证监会颁布的《关于发布证券研究报告暂行规定》对证券研究报告发布机构做出相关要求,下列说法正确的有(  )。.

A.发布证券研究报告时,应当遵守法律、行政法规和本规定

B.应当公平对待其发布对象,但在特定条件下可优先将资料提供给特定对象

C.为了实现信息的保密性,不鼓励证券分析师通过公众媒体发表评论意见

D.应当对发布的时间、方式、内容、对象和审阅过程实行留痕管理

31.AC。【解析】资本资产定价模型主要应用于资产估值,资金成本预算以及资源配置等方面。

32.BC。【解析】增长型证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。投资于此类证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长。

33.BCD。【解析】投资者需要在有效边界上找到一个具有下述特征的有效组合:相对其他有效组合,该组合所在的无差异曲线位置最高。这样的有效组合便是他最满意的有效组合,而它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。A项,该组合是在既定风险下收益最高的组合。

34.BC。【解析】传统的风险限额管理主要是头寸规模控制,主要缺陷有:(1)不能在各业务部门之间进行比较;(2)没有包含杠杆效应,对衍生产品组合可能会产生错误的表述;(3)没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。

35.ABCD。【解析】金融工程是金融业不断进行金融创新、提高自身效率的自然结果,其原因在于金融工程的应用范围来自于金融实践且全部应用于金融实践。概括地说,金融工程应用于四大领域:公司金融、金融工具交易、投资管理和风险管理。

36.ABCD。【解析】相对于以往风险度量方法,VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础,主要表现在风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价和风险监管等方面。

37.AB。【解析】德尔塔~正态分布法下计算VaR时,VaR的值取决于两个重要的参数:持有期和置信度。

38.ABCD。【解析】选项均正确。

39.ABCD。【解析】《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第二十条规定:“证券、期货投资咨询机构及其投资咨询人员,应当完整、客观、准确地运用有关信息、资料向投资人或者客户提供投资分析、预测和建议,不得断章取义地引用或者篡改有关信息、资料;引用有关信息、资料时,应当注明出处和著作权人。”

40.AD。【解析】证券公司、证券投资咨询机构应当公平对待证券研究报告的发布对象,不得将证券研究报告的内容或者观点,优先提供给公司内部部门、人员或者特定对象。故B项错误,鼓励证券公司、证券投资咨询机构组织安排证券分析师,按照证券信息传播的有关规定,通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体,客观、专业、审慎地对宏观经济、行业状况、证券市场变动情况发表评论意见,为公众投资者提供证券资讯服务,传播证券知识,揭示投资风险,引导理性投资。故C项错误。


 

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