第四章 贷款环境分析
本章内容：主要包括两方面内容：国家和地区分析；行业分析
大纲变化：与去年大纲相比今年着一章的内容基本没有变化但今年大纲把他的顺序调在了借款需求分析的前面。
本章重点及难点：重点在于行业风险分析，难点在于行业风险分析的两种方法。
一、国家和地区分析
1、国别风险分析（了解）
国别风险的特点：
●以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不属于国别风险分析的主题内容（对银行来说，这种贷款是发放给外国的）；
●国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽，因为主权风险只指对某一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性（比如说政权变更，下一届政府不认了），而这只是国别风险分析的一部分；
●国别风险（表现为利率风险、清算风险、汇率风险）与其他风险并不是并列的关系，而是一种交叉关系。
衡量国别风险的方法
基本上收采用风险因素加权打分的方法。风险因素加权打分方法的优点在于，可以将难以定量的风险量化，从而解决了不同国别风险难以进行比较的难题。缺点是受评估机构主观影响比较大。
例题：
1、国际上衡量国别风险的方法主要是( )。
a 加权平均法 b 风险因素加权打分法 c 概率法 d 项目化评分法
答案:b
解析： 国际上一些著名的评级机构在衡量国别风险时基本上都采取风险因素加权打分的方法，只是不同机构在风险因素设置、权重设置、打分的掌握及计算方法上有所差别。
2、区域风险分析（掌握）
区域风险是指受特定区域的自然、社会、经济文化和银行管理水平等因素影响，而使信贷资产遭受损失的可能性。这既包括外部因素引发的区域风险，也包括内部因素导致的区域风险。
外部因素分析：
区域自然条件分析、区域产业结构分析、区域经济发展水平分析、区域市场化程度和法制框架分析、区域经济政策分析、区域政府行为和政府信用分析。
内部因素分析
银行自身的风险内控管理水平对信贷资产质量也具有重要影响。常用的内部指标包括：信贷资产质量（安全性）、盈利性和流动性。区域信贷资产质量是对区域信贷风险状况的直接反映，它是衡量内部风险最重要的指标；盈利能力是区域管理能力和区域风险高低的最终体现；流动性从另外一个侧面反映出区域风险的高低，流动性过高或过低都可能意味着区域风险在上升。
内部因素分析指标内容表
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内部指标
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评价指标
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说明
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信贷资产质量（安全性）
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信贷平均损失比率
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指标越高，风险越大。
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信贷资产相对不良率
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指标越高，风险越大；指标大于1，风险高于银行一般水平。
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不良率变幅
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指标为负，说明资产质量上升，风险下降；指标为正，资产质量下降，风险上升。
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信贷余额扩张系数
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指标小于0时，目标区域信贷增长相对较慢，负数较大意味着信贷处于萎缩状态；指标过大说明区域信贷增长速度过快，扩张过大过小到可能导致风险。（扩张性风险、萎缩性风险）
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利息实收率
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衡量收益实现情况，有收益，资产才安全
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加权平均期限
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评价期限结构，时间过长，风险较大，时间过短，盈利较差
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盈利性
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总资产收益率
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总体盈利能力
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贷款实际收益率
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信贷业务的价值创造能力
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流动性
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流动比率
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存量存贷比率
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增量存贷比率
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上述指标不是一成不变的，信贷人员要根据风险管理的实际需要，结合不同区域特点，适当变更或调整相关指标，以提高分析的针对性。
例题：
1、进行内部因素分析时，常用的内部指标不含( )。
a 风险性 b 安全性 c 盈利性 d 流动性
答案:a
解析： 银行自身的风险内控管理水平对信贷资产质量也具有重要影响。风险内控能力通常会体现在银行的经营指标和数据上，因此可选取一些重要的内部指标来进行分析。常用内部指标包括三个方面：信贷资产质量(安全性)、盈利性和流动性。