第三节、风险预警

一、风险预警程序（了解）

风险预警都是按照以下程序来完成的：
1、信用信息的收集和传递；
2、风险分析；
3、风险处置；考题
4、后评价。

二、风险预警方法（了解）

比较常见的方法有，专家判断法、评级方法、信用评分方法和统计模型等方法。

在我国银行业的实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为：黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。其中，黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动性。也就是说，黑色预警法通过收集的信息变化规律，直接进行风险判断比如（课本p255）。蓝色预警法，则是侧重定量分析，根据风险征兆等级来预报整体风险的严重程度，常见的蓝色预警法，有两种模式：指数预警法，利用警兆指标合成的风险指数进行预警，（应用最广泛的是扩散指数 ，课本p255）和统计预警法（定义见课本p255）。而红色预警法，既重视定性分析，也重视定量分析。首先对影响警素变动的有利因素和不利因素进行全面分析；其次进行不同时期的对比分析，最后，结合风险分析专家的直觉和经验进行预警。

三、风险预警指标体系（理解）

预警指标的研究是实现信贷预警的首要环节，预警体系科学性高低的首要标志是所选择的预警指标能否科学地反映经济运行过程的变化特征。因此，合理地选择预警指标是建立预警体系的关键。风险预警指标体系，应该包含以下几个方面：有关财务状况的预警信号（见课本p256）；有关经营者的信号；有关经营状况的信号。

四、风险预警的处置（理解）

预警处置，是借助预警操作工具对银行经营全过程进行全方位实时监控考核，在接受风险信号、评估、衡量风险基础上提出有无风险、风险大小、风险危害程度及风险处置、化解的过程。风险处置措施主要有：把客户列入观察名单、要求客户限期纠正违约行为、要求增加担保措施，以及暂停发放新贷款或收回已发放的授信额度等。

例题：

1、风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地消除( )风险而采取的一系列措施。
a 商业银行
b 企业经营
c 企业财务
d 企业管理
答案:a
[解析] 风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地消除商业银行风险而采取的一系列措施。按照阶段划分，风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。