第7章 声誉风险管理和战略风险管理

7.1 声誉风险管理

学习目的

◆了解并掌握声誉风险管理的内容及其重要作用

◆了解并掌握声誉风险管理的流程和最佳实践

◆了解并掌握声誉危机管理规划的内容及其重要性

 

声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

 

7.1.1 声誉风险管理的内容及作用

有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：

①明确商业银行的战略愿景和价值理念;

②有明确记载的声誉风险管理政策和流程;

③深入理解不同利益持有者（例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的   

④培养开放、互信、互助的机构文化;

⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警;

⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正;

⑦建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;

⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;

⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求;

⑩有明确记载的危机处理/决策流程。

下列哪项不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容？ （ ）

a、有明确记载的声誉风险管理政策和流程

b、深入理解不同利益持有者对自身的期望值

c、建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

d、实现银行利润的最大化，无需考虑社会责任感

标准答案：d

 

7.1.2 声誉风险管理的基本做法

1.明确董事会和高级管理层的责任

①董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任。

②董事会和高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策，敦促所有员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

③高级管理层应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程情况下采取适当的跟进措施。

在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任？ （ ）

a、制定声誉风险管理原则和操作流程

b、制定危机处理程序

c、撰写声誉风险监测报告

d、定期审核声誉风险管理政策

标准答案：c

2.建立清晰的声誉风险管理流程

（1）声誉风险识别

声誉风险识别的核心在于：正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过清单法详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，报告给声誉风险管理部门。

声誉风险识别的核心在于 （ ）

a、精确预测声誉风险发生的时间

b、正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的因素

c、识别声誉风险所采用的统计方法

d、管理层指定的风险管理政策

标准答案：b

（2）声誉风险评估

声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。

（3）监测和报告

3.采取恰当的声誉风险管理方法

普遍认为声誉风险管理的最好办法是：

①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;

②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

以下普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践：

  ①强化声誉风险管理培训。

  ②确保实现承诺。

  ③确保及时处理投诉和批评。

  ④尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致。

  ⑤增强对客户/公众的透明度。

  ⑥将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层次。

  ⑦保持与媒体的良好接触。

  ⑧制定危机管理规划。

下列哪些是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践？ （ ）

a、增加对客户/公众的透明度

b、将银行的社会责任感和经营目标结合起来

c、保持与媒体的良好接触

d、制定危机管理规划

e、采用“辩护或否认”的对抗思维面对客户批评

标准答案：abcd

 

7.1.3 声誉危机管理规划

  声誉危机管理的主要内容包括：

①预先制定战略性的危机管理规划。

  ②提高解决问题的能力。

  ③危机现场处理。

  ④提高发言人的沟通能力。

  ⑤危机处理过程中的持续沟通。

  ⑥管理危机过程中的信息交流。

  ⑦模拟训练和演习。

声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括哪些？ （ ）

a、制定战略性的危机沟通机制

b、提高解决问题的能力

c、危机现场处理

d、提高发言人的沟通能力

e、模拟训练和演习

标准答案：abcde

 7.2 战略风险管理

学习目的

◆了解并掌握战略风险管理的重要作用

◆了解并掌握战略风险管理的流程和最佳实践

 

7.2.1 战略风险管理的作用

（1）商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处：

Ÿ   比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善处理风险事件

Ÿ   全面、系统的规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会

Ÿ   对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

Ÿ   避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

Ÿ   优化经济资本配置，并降低资本使用成本

Ÿ   强化内部控制系统和流程

Ÿ   避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件

简言之，战略风险管理能够最大限度避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

　　（2）商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设：

　　①准确预测未来风险事件的可能性是存在的;

　　②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失;

　　③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。

1、战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处。

商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设 ？（ ）

a、准确预测未来风险事件

b、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

c、风险是无法避免的

d、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

标准答案：c

2、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为 （ ）

a、最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度

b、最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

c、持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的操作风险

d、提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的流动性

标准答案：b

 

7.2.2 战略风险管理的基本做法

　　1.明确董事会和高级管理层的责任

①董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理原则和操作流程，并在其直接领导下，设置战略管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

②董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

③董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使得所有员工理解战略规划的内容和意义，并确保与日常工作协调一致，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。

　　2.建立清晰的战略风险管理流程

　　（1）战略风险识别

　　与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起。通常，战略风险识别可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面三个层面入手。

　　具体而言，商业银行所面临的战略风险可以细分为：（掌握，教材270页）

Ÿ   行业风险

Ÿ   竞争对手风险

Ÿ   客户风险

Ÿ   品牌风险

Ÿ   技术风险

Ÿ   项目风险

Ÿ   其他外部风险

1、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（ ）

a、商业银行的技术水平

b、商业银行的风险管理水平

c、商业银行受到的监管程度

d、商业银行的盈利能力和业务发展空间

标准答案：d

2、经济发展及市场环境变化必然导致商业银行的客户偏好逐渐发生转移，客户维权意识和议价能力也日益增强。在此条件下，商业银行面临的客户风险是指（ ）

a、客户的投诉和批评

b、不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失客户资源

c、客户提出不合法的需求

d、客户的维权意识增强

标准答案：b

（2）战略风险评估

战略风险是无形的，因此难以量化。在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，例如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等;然后由战略管理/规划部门对各种战略风险因素的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制定恰当的战略实施方案。

在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是 （ ）

a、整体经济指标

b、利率变化及预期

c、公司治理结构

d、信用风险参数

e、公司的整体战略

标准答案：abd

（3）监测和报告

　　3.采取恰当的战略风险管理方法

　　有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

　　①商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案，并定期进行修正。

　　首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内。

　　其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色。

　　最后，战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。

商业银行战略风险管理的最有效方法是（ ），并深入贯彻在日常经营管理活动中。

a、制定长期固定的战略规划

b、加强对风险的监测

c、制定以风险为导向的战略规划和实施方案

d、制定战略风险的应急方案

标准答案：c

　　②战略风险管理的另一重要工具是经济资本配置。