初级银行

 

21下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是(   )。

A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

22假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于(    )。

A3

B0.33

C0.75

D0.25

23客户信用评级是商业银行对客户 (     )的计量和评价，反映客户(    )的大小。

A偿债能力和偿债意愿，违约风险B盈利能力和偿债能力，违约风险

C收入水平和资产质量，流动风险D偿债能力和偿债意愿，流动风险

24下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是(    )。

A流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％很正常

D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

25下列关于现金流分析的说法，不正确的是(   )。

A现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％~5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D应当将商业银行的流动性"剩余"或"赤字"与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

26下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是(   )。

A指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B等于表内的即期负债减去即期资产

C不包括变化较小的结构性资产或负债

D不包括未到交割日的现货合约

27影响金融工具久期的因素不包括(    )。

A金融工具的到期日

B距下一次重新定价日的时间长短

C到期日之前支付金额的大小

D金融工具的发行日期

28中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了(   )。

A扩大货币流通量

B敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本／收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案

C提高商业银行业的信誉度

D紧缩货币

29下列有关利率风险的说法，正确的是(    )。

A若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少

B存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响

C银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险

D当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

30巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为(    )。

A市场风险监管资本=乘数因子×VaR

B市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

C市场风险监管资本=VaR÷乘数因子

D市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)

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（责任编辑：中大编辑）