初级银行

 

31下列指标中属于客户风险的基本面指标的是(   )。

A净资产负债率B流动比率C管理层素质D现金比率

32某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40 000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为(   )亿元。

A200

B400

C600

D800

33下列关于客户信用评级的说法，不正确的是(    )。

A评价主体是商业银行

B评价目标是客户违约风险

C评价结果是信用等级和违约概率

D评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

34利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是(    )。

A黑色预警法B红色预警法

C指数预警法D统计预警法

35根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是(   )。

A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限

36风险识别包括(    )两个环节。

A感知风险和检测风险B计量风险和分析风险

C感知风险和分析风险D计量风险和监控风险

37巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是(   )。

A置信水平采用99％的单尾置信区间

B持有期为10个营业日

C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D至少每3个月更新一次数据

38下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是(   )。

A不能预测突发事件的风险

B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D充分度量了非线性金融工具的风险

39假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元＝35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元＝35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元＝56泰铢，则A银行(   )。

A净利益5万美元

B净损失5万美元

C净收益5.7万美元

D净损失5.7万美元

40商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是(    )。

A将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

B通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

C利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散

D通过不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

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（责任编辑：中大编辑）