初级银行

答案

1.【答案解析】:ABC《巴塞尔新资本协议》的三大支柱：①第一支柱——最低资本规定。新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，并为计量风险提供了几种备选方案;⑦第二支柱——监管部门的监督检查。委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充;③第三支柱——市场纪律。委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。故选ABC。

2.【答案解析】:AC商业银行经营“三性”目标之间存在着矛盾主要表现为：①流动性目标要求降低盈利性资产的运用率，即流动性和效益性存在矛盾;②资金的效益性要求选择有较高收益资产，而资金的安全性却要求选择有较低收益资产，即效益性和安全性存在矛盾。故选AC。

3.【答案解析】:ABD资产负债风险管理的手段有通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析、敏感性分析，欧式期权定价模型等。故选ABD。

4.【答案解析】:BCD《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法。故选BCD。

5.【答案解析】:ABCDE抵押合同应包含的基本内容有：①担保的主债权种类、数额;②债务的期限;③抵押品的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属;④抵押担保范围;⑤当事人认为需要约定的其他事项等。故选ABCDE。

6.【答案解析】: ABCD行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。E项属于国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级范畴。故选ABCD。

7.【答案解析】:ABC财务分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量情况的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析。故选ABC。

8.【答案解析】: ABD外汇风险是汇率波动对企业产生损益可能的一种特定状态。按照风险发生的时间阶段，通常将汇率风险分为三类：会计风险、交易风险和经济风险。故选ABD。

9.【答案解析】:ABC个人信贷业务可以基本划分为三大类：①个人住宅抵押贷款;②个人零售贷款;③循环零售贷款。故选ABC。

10.【答案解析】: ABC现金流是指现金在一个公司内的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量分为三部分：①经营活动的现金流量;②投资活动的现金流量;③融资活动的现金流量。故选ABC。

11.【答案解析】: ABCE在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有：①了解银行的业务和风险管理制度;②界定其主要的业务领域;③用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量;④形成风险评估报告。故选ABCE。

12.【答案解析】: ABC 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标R()E、R()A相比，RAROC可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性;可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平。RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。故选ABC。

13.【答案解析】: ABCDE《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》中关于不良贷款分析规定，主要包括以下内容：①基本情况，本期贷款余额、不良贷款余额及比例以及与上期和年初比较的变化情况;②地区和客户结构情况;③不良贷款清收转化情况，可分别按现金清收、贷款核销、以资抵债和其他方式进行分析;④新发放贷款质量情况;⑤新发生不良贷款的内、外部原因分析及典型案例，外部原因包括企业经营管理不善或破产倒闭、企业逃废银行债务、企业违法违规、地方政府行政干预等;内部原因包括违反贷款“三查”制度、违反贷款授权授信规定、银行员工违法等;⑥对不良贷款的变化趋势进行预测，提出继续抓好不良贷款管理或监管工作的措施和意见。故选ABCDE。

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（责任编辑：xll）

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