初级银行

16.　信用评分模型的关键在于(　) 。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

17.　下列关于信用评分模型的说法，不正确的是(　) 。

A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

18.　某公司2006年税前净利润为8 000万元人民币，利息费用为4 000万元人民币，则该公司的利息保障倍数为(　) 。

A.1

B.2

C.3

D.4

19.　在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是(　) 。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMEL分析系统

D.5Rs系统

20.　下列各项不属于债项特定风险因素的是(　) 。

A.抵押

B.质押

C.优先性

D.产品类别

21.　影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于(　) 。

A.项目因素

B.公司因素

C.行业因素

D.宏观经济因素

22.　根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是(　) 。

A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低

B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低

C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

23.　死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为(　) 。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2. 32%

24.　下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是(　) 。

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

25.　下列关于内部评级法的说法,不正确的是(　) 。

A.可以分为初级法和高级法两种

B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

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（责任编辑：xll）