初级银行

41.A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为(　)。

A.610

B.1000

C.90

D.1130

42.假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益 总额为300000万元。则资产收益率为(　)。

A.0.02

B.0.25

C.0.03

D.0.3543.下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法，不正确的是( )。

A.可以预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.无法准确计量非线性金融工具的风险

44.下列关于银行资产的说法，不正确的是(　)。

A.交易账户中的项目只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出：交易头寸的价值

C.存货款业务归入银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

45.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是(　)。

A.衡量商业银行风险变化的范围

B.属于静态指标

C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

D.包括流动性风险指标

46.借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法.原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和(　)之间做出艰难选择。

A.流动性风险

B.可获得性

C.不可获性

D.最终收益

47.利率互换是两个交易对手就(　)进行相互变换。

A.本金和利息支付

B.本金但不涉及利息支付

C.利息支付但不涉及本金

D.以上均不正确

48.假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8%，如果市场利率下降0.75%，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为(　)元。

A.上涨4.29

B.下跌4.29

C.上涨0.77

D.下跌0.77

49.下列关于事后检验的说法，不正确的是(　)。

A.事后检验是市场风险计量方法的一种

B.事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

D.若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定

50.(　)越高，表示商业银行的流动性风险越高。

A.流动性比率

B.大额负债依赖度

C.易变负债与总资产的比率

D.流动资产与总资产的比率

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