初级银行

31. 在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。

A 必须

B 不需要

C 可以用也可以不用

D 以上都不对

答案:A

[解析] 在对外币的管理中，银行必须实施对每一种货币的流动性管理策略。

32. ( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

A 操作风险

B 市场风险

C 战略风险

D 法律风险

答案:C

[解析] 本题考核的是战略风险的定义。

33. ( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。

A 《全面风险管理框架》

B 《巴塞尔新资本协议》

C 《巴塞尔资本协议》

D 以上都不是

答案:B

[解析] 《巴塞尔新资本协议》的推出，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信贷风险管理模式转向全面风险管理模式。

34. 商业银行的资产主要是( )。

A 固定资产

B 非流动资产

C 金融资产

D 无形资产

答案:C

[解析] 商业银行的资产主要是金融资产。

35. 银行可能遭受的国家风险包括( )。

A 到期不还风险

B 间接风险

C 债务重新安排风险

D 以上都是

答案:D

[解析] 以上都属于国家风险。

36. ( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

A 市场信心

B 市场稳定

C 政府政策

D 贷款数量

答案:A

[解析] 市场信心是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素，对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。

37. 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。

A 资产业务

B 负债业务

C 贷款业务

D 证券业务

答案:A

[解析] 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自资产业务。

38. ( )不是全面风险管理模式的特征。

A 全球的风险管理体系

B 全面的风险管理范围

C 全程的风险预测过程

D 全新的风险管理方法

答案:C

39. 最常见的资产负债的期限错配情况指( )。

A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C 全部资产与部分负债在持有时间上不一致

D 部分资产与全部负债在到期时间上不一致

答案:A

[解析] 最常见的资产负债的期限错配情况指将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长。

40. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。

A 增强

B 减弱

C 不变

D 无关

答案:B

[解析] 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之加强。

41. ( )对战略风险管理的结果负有最终责任。

A 监事会

B 股东大会

C 公司治理层

D 董事会

答案:D

[解析] 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

42. 下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )。

A 劳资关系

B 安全/环境

C 未经授权的活动

D 性别、种族歧视

答案:C

[解析] 未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的原因。

43. ( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A 经济资本

B 会计资本

C 监管资本

D 实收资本

答案:A

[解析] 本题考核的是经济资本的定义。

44. 下列属于操作风险外部风险指标的是( )。

A 从业年限

B 系统数量

C 反洗钱警报数占比

D 系统故障时间

答案:C

[解析] A属于人员风险指标，BD属于系统风险指标。

45. ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

A 风险转移

B 风险补偿

C 风险对冲

D 风险分散

答案:C

[解析] 本题主要考查对风险对冲的理解。

46. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。

A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

答案:B

47. 某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( )。

A 16.67%

B 22.22%

C 25.00%

D 41.67%

答案:B

48. 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )。 ①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中; ②办理贷款转让手续; ③对资产组合进行评估; ④签署转让协议; ⑤双方协商(或投标)确定购买价格; ⑥为投资者提供资产组合的详细信息。

A ①②③④⑤⑥

B ⑥⑤③②④①

C ①②⑤③⑥④

D ①③⑥⑤④②

答案:D

49. 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。

A 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

B 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

C 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

D 直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

答案:A

50. 某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为( )。

A 3.00%

B 3.11%

C 3.33%

D 3.58%

答案:C

51. 某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为( )亿元人民币。

A 0.1

B 0.2

C 0.3

D 0.4

答案:B

52. 下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。

A 评价主体是商业银行

B 评价目标是客户违约风险

C 评价结果是信用等级和违约概率

D 评价内容是客户违约后特定债项损失大小

答案:D

53. 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

A 5Cs系统

B 5Ps系统

C CAMELs系统

D 4Cs系统

答案:B

54. 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

A 0.17%

B 0.77%

C 1.36%

D 2.32%

答案:C

55. 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A 0.05

B 0.10

C 0.15

D 0.20

答案:B

56. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。

A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

答案:B

57. 按照( )不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

A 评分的阶段

B 评分的方法

C 评分的对象

D 评分的结果

答案:A

58. 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。

A 动产留置

B 不动产抵押

C 外资企业连带责任保证

D 支票、汇票、本票等的抵押

答案:A

59. 世界上第一个资产证券化产品是( )。

A 转手转付证券

B 资产支付证券

C 知识产权证券化

D 住房抵押贷款证券

答案:D

60. 黄金价格波动属于( )。

A 期权性风险

B 利率风险

C 汇率风险

D 商品价格风险

答案:C

（责任编辑：中原茶仙子）

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