初级银行

二、多选题

以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项。

1. 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。

A 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RARO

B 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

E 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

答案:A,B,C,E

2. 信用风险的主要形式包括( )。

A 结算风险

B 系统性风险

C 非系统风险

D 违约风险

E 战略风险

答案:A,D

[解析] 信用风险包括结算风险和违约风险。

3. 以下属于风险转移策略的是( )。

A 出口信贷保险

B 担保

C 备用信用证

D 市场对冲

E 自我对冲

答案:A,B,C

[解析] DE属于风险对冲。

4. 风险规避策略的实施成本主要在于( )的支出。

A 人员工资

B 风险分析

C 经济资本配置

D 风险补偿

E 风险转移

答案:B,C

[解析] 风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。

5. 核心雇员流失的风险具体体现为( )。

A 核心员工的知识/技能缺乏

B 缺乏足够后援/替代人员

C 相关信息缺乏共享和文档记录

D 缺乏岗位轮换机制

E 核心员工失职违规

答案:B,C,D

[解析] 核心员工流失体现对关键人员依赖的风险，表现在BCD。

6. 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件( )。

A 完善的公司治理结构

B 健全的内部控制体系

C 普及合规管理文化

D 集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

E 雄厚的研发实力

答案:A,B,C,D

7. 衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到( )。

A 现金头寸指标

B 核心存款比例

C 贷款总额与总资产比率

D 流动资产与总资产比率

E 易变负债.与总资产

答案:B,C

[解析] 本题考核的是流动性比率的内容。

8. 以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容( )。

A 明确商业银行的战略愿景和价值理念

B 有明确记载的危机/决策流程

C 深入理解不同利益持有者对自身的期望值

D 培养开放、互信、互助的机构文化

E 建设学习型组织

答案:A,B,C,D,E

[解析] 以上均属于声誉风险管理体系的内容。

9. 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )。

A 基本指标法

B 内部模型法

C 标准法

D 内部评级初级法

E 内部评级高级法

答案:C,D,E

[解析] AB属于对操作风险的计量方法。

10. 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )。

A 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

C RAROC=(收益-预期损失)÷经济资本

D 使银行不再注重盈利性

E 放弃了股东价值最大化的目标

答案:A,B,C

11. 下列关于银行资本的作用叙述正确的是( )。

A 提供融资

B 使银行免受损失

C 维持市场信心

D 限制银行业务过度扩张

E 保护客户利益

答案:A,C,D

12. 以下关于会计资本的说法中，正确的是( )。

A 会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系

B 会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益

C 会计资本是银行可以实际利用的资本

D 会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分

E 会计资本就是经济资本

答案:B,C,D

[解析] 会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。

13. 《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行( )”。

A 自主经营

B 自担风险

C 自负盈亏

D 自我约束

E 自我发展

答案:A,B,C,D

14. 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即( )。

A 资产风险管理阶段

B 负债风险管理阶段

C 资产负债管理阶段

D 全面风险管理阶段

E 市场风险管理阶段

答案:A,B,C,D

[解析] 本题考核的是风险管理模式发展的阶段。

15. 《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。

A 内部评级初级法

B 标准法

C 高级计量法

D 内部评级高级法

E 内部模型法

答案:A,C,D

[解析] 对市场风险，可以采取标准法或内部模型法。

16. 以—下哪些属于商业银行的代理业务( )。

A 代理商业银行业务

B 代理保险业务

C 代理证券业务

D 代收代付业务

E 代理政策性业务

答案:A,B,C,D,E

[解析] 以上均属于商业银行的代理业务。

17. 操作风险关键指标包括( )。

A 人员风险指标

B 流程风险指标

C 内部风险指标

D 外部风险指标

E 系统风险指标

答案:A,B,D,E

18. 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。

A 财产保险

B 电子保险

C 计算机犯罪保险

D 错误与遗漏保险

E 营业中断保险

答案:A,B,C,D,E

19. 下列属于市场风险的有( )。

A 利率风险

B 股票风险

C 汇率风险

D 商品风险

E 操作风险

答案:A,B,C,D

[解析] 本题考核的是市场风险的内容。

20. 战略风险来自( )。

A 商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B 商业银行经营目标不能按时实现

C 为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷

D 为实现目标所需要的资源匮乏

E 整个战略实施过程的质量难以保证

答案:A,C,D,E

21. 国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有( )。

A 传统方法

B 评级方法

C 信用评分方法

D 统汁模型

E 黑色预警法

答案:A,B,C,D

22. 区域风险预警主要包括哪几种情况( )。

A 有关区域经济的政策法规发生重大变化

B 区域经营环境出现恶化

C 区域商业银行分支机构内部出现风险因素

D 国家有关产业政策发生变化

E 产品出口的国家的贸易限制政策

答案:A,B,C

23. 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括( )。

A 个人因素

B 资金用途因素

C 还款来源因素

D 保障因素

E 企业前景因素

答案:A,B,C,D,E

24. 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征( )。

A 全面性

B 相关性

C 及时性

D 可靠性

E 可比性

答案:A,C,E

25. 以下属于金融衍生品的是( )。

A 即期金融产品

B 金融期货

C 期权

D 远期利率协议

E 货币互换

答案:B,D

26. 以下属于国内商业银行流动性资产的是( )。

A 库存现金

B 超额准备金

C 一个月内到期的正常类贷款

D 一个月内到期的债权

E 长期公司债

答案:A,C

[解析] 考生应联系记忆流动性资产所包括的其他内容。

27. 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )。

A 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

B 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

C 无法全面地反映借款人的信用状况

D 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

E 方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

答案:A,D

28. 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括( )。

A 资本充足性

B 资产质量

C 管理水平

D 盈利水平

E 流动性

答案:A,B,C,D,E

29. 商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面( )。

A 保证人的资格

B 保证人的财务实力

C 保证人的意愿

D 保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

E 保证人的法律责任

答案:A,C,E

30. 财务比率主要分为哪几类( )。

A 盈利能力比率

B 负债比重比率

C 效率比率

D 杠杆比率

E 流动比率

答案:A,C,D,E

31. 商业银行风险管理流程包括( )。

A 风险识别

B 风险计量

C 风险监测

D 风险控制

E 风险对冲

答案:A,B,C,D

32. 商业银行贷款担保的主要方式有( )。

A 保证

B 抵押

C 质押

D 留置

E 定金

答案:A,B,C

33. 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )。

A 利率风险

B 汇率风险

C 信用风险

D 商品价格风险

E 流动性风险

答案:A,B,D

34. 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有( )。

A 现代期货交易产生于20世纪

B 当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

C 货币期货可以用来规避汇率风险

D 股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算

E 期货交易有助于发现公平价格

答案:A,B,C,E

35. 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

A 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

B 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

C 当某二时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

D 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

E 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

答案:A,C

36. 利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为( )。

A 重新定价风险

B 收益率曲线风险

C 基准风险

D 股票价格风险

E 流动性风险

答案:A,B,C

37. 期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括( )。

A 平价期权

B 价内期权

C 价外期权

D 买入期权

E 卖出期权

答案:B,D,E

38. 在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是( )。

A 到期时间延长

B 利率降低

C 标的股票价格的波动率提高

D 标的股票的市场价格提高

E 合约的执行价格提高

答案:A,B,C,D

39. 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

A 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

B 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

C 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

D 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

E 当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

答案:B,C,E

40. 以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是( )。

A 外币存款

B 外币贷款

C 外币债券投资

D 外汇远期的买卖

E 跨境投资

答案:A,B,C,E

（责任编辑：中原茶仙子）

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