初级银行

 

11.下列关于RAROC的说法，正确的有（     ）。

A.RAROC=税后净利润／账面资本

B.RAROC=税后净利润／经济资本

C.RAROC是经风险调整的收益率

D.RAROC是未经风险调整的收益率

E.RAROC=税后净利润-资本成本

12.下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（     ）。

A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

13.建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是（     ）。

A.风险管理部门是财务部门的辅助机构

B.风险管理部门必须具备高度独立性

C.风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

E.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

14.能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（     ）。

A.商业银行一揽子保险

B.商业综合责任保险

C.未授权交易保险

D.存款保险

E.错误与遗漏保险

15.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?（     ）

A.全面性

B.相关性

C.及时性

D.可靠性

E.可比性

16.下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（     ）。

A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

17.下列关于VaR的说法，正确的有（     ）。

A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失

B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

E.VaR只用做市场风险计量与监控

18.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（     ）。

A.利率

B.汇率

C.工资率

D.股票价格

E.商品价格

19.下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有（     ）。

A.衍生产品可用来防范市场风险

B.衍生产品会产生新的市场风险

C.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险

D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用

E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

20.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是（     ）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

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（责任编辑：中大编辑）