初级银行

二、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。(共80题，每题0.5分，共40分)

21.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。

A.2%

B.4%

C.6%

D.8%

22.20世纪60年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A.马柯维茨提出的现代资产组合理论

B.夏普提出的CAPM模型

C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

D.罗斯提出套利定价理论

23.下列各项中，应列人商业银行附属资本的是()。

A.未分配利润

B.重估储备

C.盈余公积

D.公开储备

24.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用()来进行。

A.高级计量法

B.基本指标法

C.内部评级法

D.内部模型法

25.()是RAROC基础的重要组成部分。

A.风险管理信息系统

B.对现场经理传递信息的合适的激励

C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动

D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统

26.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。

A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

27.国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是()。

A.风险资本回报率

B.风险资产回报率

C.风险调整的资产回报率

D.风险调整的资本收益率

28.银行监管应当遵循的基本原则不包括()。

A.利益原则

B.公开原则

C.公正原则

D.效率原则

29.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

30.根据ERM框架，三个维度分别是指()。

A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

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