初级银行

三、判断题

1.[解析]答案为B。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。本题所述风险属于战略风险。

2.[解析]答案为B。考查信用风险的定义。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

3.[解析]答案为B。商业银行对单一借款人或交易对方的评级，应定期进行复查。当条件改善或恶化时，应对每个客户重新评级，确保内部评级与授信质量一致。

4.[解析]答案为B。世界各国及地区的银行监管并没有统一的模式。

5.[解析]答案为A。题干说法正确。

6.[解析]答案为B。基本指标法是指以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法。

7.[解析]答案为A。根据产生的原因.汇率风险大致可以分为两类：①外汇交易风险;②外汇结构性风险。其中，银行的外汇交易风险主要采自两方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸;二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。

8.[解析]答案为B。系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。

9.[解析]答案为B。最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。

10.[解析]答案为B。利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比。

11.[解析]答案为B。缺口分析法是巴赛尔委员会认为评估商业银行流动性的较好方法，在各国商业银行得到广泛应用。缺口分析法针对特定时段.计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额.以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

12.[解析]答案为A。对表外业务风险管理定义的考查。题干说法正确。

13.[解析]答案为B。贷款定价通常由以下因素来决定：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。

14.[解析]答案为B。客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户评级主要针对交易主体，其登记主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特定预测债项可能的损失率。因此一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

15.[解析]答案为A。对操作风险管理流程的考查。操作风险管理流程依次包括的步骤为：操作风险识别、操作风险计量与经济资本配置、操作风险评估与控制、操作风险监测与报告。

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（责任编辑：中原茶仙子）

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