初级银行

31．A【解析】A项中通常按市场价格计价。

32．B【解析】市场风险包括4个与价格有关的风险，即ACD三项；违约风险是信用风险。

33．B

34．C

35．A

36．A【解析】B项应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上。C项资本充足率=(资本-扣除项)／(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)。D项核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)。

37．D【解析】在合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银行中的少数股权，是指子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。

38．C【解析】AR=A／(A+B)，其中A=0．3；B=0．1。

39．A【解析】略。

40．D【解析】常考题型，掌握相关系数的特点及运用。

41．C【解析】信用转移矩阵所针对的对象既有客户评级，又有债项评级。

42．B【解析】考查情景分析的适用范围。

43．D【解析】掌握资产证券化的定义。

44．B【解析】相比而言，B项最全面。

45．C【解析】流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，"营运资金"、"生息资产"就是流动性的表现指标。

46．B【解析】拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。

47．B【解析】略。

48．A【解析】最高决策机构是董事会。

49．B【解析】客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定，而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

50．C【解析】考查各种模型的定义。

51．A【解析】略。

52．A【解析】最重大的操作风险在于内部控制及公司治理机制的失效。这种失效状态可能因为失误、欺诈、未能及时作出反应而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失。

53．C【解析】市场响应评分模型主要是用于预测客户对营销策略反应概率的。

54．A【解析】利率互换是指互换双方在约定的时间内根据双方签订的合同，在一笔名义本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利息款项的支付。利率互换发生的前提是交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生融资时的比较优势。

55．C【解析】A项为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸；B项记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险；D项交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

56．D【解析】根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量。

57．D【解析】泰勒展式是对连续可导函数进行近似的一个有效工具，通过泰勒展式可以近似函数值在给定点附近的变化程度。泰勒展式的近似效果与使用多少阶导数和离开给定点的距离都有关。

58．D【解析】A项如果股东权利受到损害，则应有机会得到有效补偿；B项治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责；C项公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇。

59．D

60．C【解析】内部控制目标应符合内部控制政策，考虑到法律法规、监管的要求，并体现持续改进的要求适时进行修改完善。

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（责任编辑：中大编辑）

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