初级银行

二、多项选项题

1．CD【解析】衡量风险变化程度的是动态指标，只有CD两项。

2．ABCE【解析】D项是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款重组。

3．BCDE【解析】A是银行内部操作出现的问题。

4．ABCDE【解析】考生应牢记常用的英语单词，这样应对首字母简写的题目就得心应手了。5C系统：Character对应A；capital对应B；capacity对应C；collateral对应D；condition对应E。

5．ABCDE【解析】这些因素从宏观层面到微观层面全是影响违约损失率的因素。

6．ABC【解析】在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。

7．ABCDE【解析】人为设定不等于任意设定，考生一定要留意。

8．BCDE【解析】即期外汇买卖不是衍生品交易。

9．ACDE【解析】历史模拟法能度量非线性金融工具的风险。

10．BCD【解析】A、E两项属于经营绩效类指标。

11．BCDE【解析】A项期限为90天。

12．ABCD【解析】领导后备力量显然不是财务报表中能反映出来的。

13．ABCDE【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产业及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。

14．ABDE【解析】商业银行过度扩张业务对商业银行来说是不利的，这不是银行资本所支持的。

15．DE【解析】A项属于内部信号，BC项属于外部信号。

16．ACDE【解析】外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。

17．BCDE【解析】按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。

18．AD【解析】信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

19．ABCDE【解析】以上都是战略风险管理应急方案。

20．ACDE【解析】对于这些核心指标属常考题型考生一定要牢记。

21．ABCD【解析】E项应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。

22．ABCDE【解析】略。

23．ABCDE【解析】记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，除了上述选项所述内容，还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易规模、交易头寸规模等。

24．BDE【解析】A项中应为信用风险。C项中应为市场风险。

25．ABCDE【解析】全面风险管理要素还包括：目标设定、风险对策、监控。

26．ABCDE【解析】以上各项为集中型风险管理部门的人员必须具备的五项主要技能。

27．BCE【解析】A项组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理；D项如果没有特殊情况，不允许超过组合限额，当组合限额利用率接近100%时，组合管理人员应该向信用风险管理委员会(或类似的机构)提出对策建议，如提高限额等，并在委员会作出决策后实施。

28．CDE【解析】商业银行识别风险常用的方法有：制作风险清单、专家调查列举法、资产财务状况分析法、情景分析法、分解分析法和失误树分析方法。A项针对操作风险的高级计量法用于操作风险的计量；B项VaR分析法针对信用风险的计量。

29．ACD

30．ACE【解析】BD两项属于声誉风险管理的作用。

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（责任编辑：中大编辑）

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