初级银行

 

31下列关于交易账户的说法，不正确的是(   )。

A交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

32下列各项说法正确的是(   )。

A风险转移只能降低非系统性风险

B风险规避不发生实施成本

C风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿

D风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

33操作风险评估和控制的内部环境因素不包括(   )。

A公司治理结构B合规文化

C信息系统建设D外部控制体系

34(   )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

A自我评估法B损失事件数据方法

C流程图     D情景分析

35(    )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

A流动性比率／指标法B现金流分析法C缺口分析法D久期分析法

36下列不属于压力测试的假设情况的是(    )。

A6个月LIBOR增加500个基点B信用价差增加300个基点

C正常经营状况                D主要货币相对于美元升值15％

37通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于(    )加总。

(1)新贷款净增值的预测值

(2)存款净流量的预测值

(3)其他资产净流量预测值

(4)其他负债净流量预测值

(5)期初的"剩余"或"赤字"

A(1)、(2)          B(1)、(2)、(3)

C(1)、(2)、 (5)     D(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

38某投资者的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为1万元、2万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为15%、20%、25%，则该投资者的投资组合年百分比收益率是(    )。

A19.89%

B20.0%

C21.05%

D22.14%

39清晰的战略风险管理流程不包括(    )。

A战略风险识别B战略风险规划C战略风险评估D应急方案

40下列关于风险评级方法的说法，不正确的是(    )。

AROCA评级法又称母行支持度评估法

BROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估

CSOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管

DCAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

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