初级银行

(三)个人客户信用风险识别

1.个人客户的基本信息分析

个人客户的基本信息包括借款申请书、身份证明材料、工作单位及收入证明材料等。

2.个人信贷产品分类及风险分析

(1)个人住宅抵押贷款的风险包括：

①经销商风险;

②“假按揭”风险，主要特征是，开发商利用积压房产套取银行信用.欺诈银行信贷资金;

③房产价格下跌，抵押价值不足;

④借款人财务情况变化的风险。

(2)个人零售贷款，可以分为汽车消费贷款、信用卡消费贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等。其风险主要表现在：

①借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者;

②借款人的偿债能力有可能不稳定(如职业不稳定的借款人、面临就业困难的大学生等);

③贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约;

④抵押权益实现困难。

对于助学贷款、留学贷款，除了按照前述的个人客户基本信息分析来识别借款人的信用风险外，还应当要求学校、家长或有担保能力的第三方对此类贷款进行担保;对用于购买商品(如汽车)的贷款，商业银行应对经销商的信誉、实力、资格进行分析考察。

由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。

(四)贷款组合的信用风险识别

1.宏观经济因素

2.行业风险

3.区域风险

二、信用风险计量

(一)客户信用评级

1.客户信用评级的基本概念

(1)违约的含义

①商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务;

②债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上;

③银行停止对贷款计息、债务人申请破产等被视为可能无法全额偿还债务。

(2)违约概率的含义

违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。违约概率是实施内级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。

违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率;二是某一信用等级所有借款人的违约概率。《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率，可选择一项主要技术，辅以其他技术作比较，并进行可能的调整，确保估值能准确反映违约概率。

①内部违约经验。银行可使用内部违约经验估计违约概率，前提是证明估计的违约概率反映了授信标准以及生成数据的评级体系和当前评级体系的差异。

②映射外部数据。银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率。

③统计违约模型。对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率。

与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，即通常所称的违约率。违约频率

（责任编辑：xll）

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