初级银行

(四)流动性风险管理方法

1.对本币的流动性风险管理

在具体操作层面，对表内业务本币的流动性风险管理可以简单分为三个步骤：

第一步，设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势。

第二步，计算指定时段内商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求加上资产(贷款)流动性的需求。

第三步，商业银行的资金管理员根据已划定的资金期限，计算现金流量头寸剩余或不足，结合不同情景可能发生的概率，获得特定时段内商业银行的流动性缺口。

2.对外币的流动性风险管理

我国应尝试建立和运用资产负债管理信息系统等工具，及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况，进行动态的、精确的流动性缺口管理。

商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划，通常采用两种方式;

一是使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。

二是管理者可以根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。

3.制订流动性应急计划

商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本外币流动性管理应急计划，主要包括两方面的内容：

一是危机处理方案。规定各部门沟通或传递信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下对资产和负债处置的措施。

二是弥补现金流量不足的工作程序。备用资产的来源包括未使用的信贷额度，以及央行的紧急支援等。

商业银行应当重视以下流动性风险管理工作：

(1)提高流动性管理的预见性。

(2)建立多层次的流动性屏障。商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实现有弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。

三是通过金融市场控制风险。公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道。

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（责任编辑：xll）

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