期货从业资格

第21题

涨跌停板单边无连续报价一般是指某一期货合约在某一交易日收盘前()出现的只有停板价位买入(卖出)申报、没有停板价位卖出(买入)申报，或者一有卖出(买入)申报就成交，但未打开停板价位的情况。

A.5分钟

B.10分钟

C.15分钟

D.20分钟

参考答案：A

参考解析：涨跌停板单边无连续报价一般是指某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟出现的只有停板价位买入(卖出)申报、没有停板价位卖出(买入)申报，或者一有卖出(买入)申报就成交，但未打开停板价位的情况。

第22题

假设r=5%，d=1.5%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点，则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为()。

A.1412.25;1428.28;1469.27;1440

B.1412.25;1425.28;1460.27;1440

C.1422.25;1428.28;1460.27;1440.25

D.1422.25;1425.28;1469.27;1440.25

参考答案：A

参考解析：根据无套利区间公式，有：

4月1日至6月30日，持有期为3个月，即3/12年，则F(4月1日，6月30日)=1400×[1+(5-1.5)%×3/12]=1412.25(点);

5月1日至6月30日，持有期为2个月，即2/12年，则F(5月1日，6月30日)=1420×[1+(5-1.5)%×2/12]=1428.28(点);

6月1日至6月30日，持有期为1个月，即1/12年，则F(6月1日，6月30日)=1465×[1+(5-1.5)%×1/12]=1469.27(点);

6月30日至6月30日，持有期为0个月，即0/12年，则F(6月1日。6月30日)=1440 ×[1+(5-1.5)%×0/12]=1440(点)。

第23题

银行存款5年期的年利率为6%，按复利计算，则1000元面值的存款到期本利和为()。

A.1000

B.1238

C.1338

D.1438

参考答案：C

参考解析：根据复利公式，Sn=P×(1+i)n，则存款到期本利和=1000×(1+6%)5=1338(元)。

第24题

()是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行方向相反的交易，以期价差发生有利变化时，同时将持有头寸平仓而获利的交易行为。

A.期货套利

B.套期保值

C.期货投机

D.期货投资

参考答案：A

参考解析：本题考查期货套利的含义。期货套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行方向相反的交易，以期价差发生有利变化时，同时将持有头寸平仓而获利的交易行为。

第25题

期货公司应将客户所缴纳的保证金()。

A.存入期货经纪合同中指定的客户账户

B.存入期货公司在银行的账户

C.存入期货经纪合同中所列的公司账户

D.存入交易所在银行的账户

参考答案：A

参考解析：期货公司向客户收取的保证金，由期货公司指定账户，专项管理。

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