证券从业资格证

11.为规范基金评价业务，中国证监会于2009年11月颁布了《证券投资基金评价业务管理暂行办法》，对要求以公开形式颁布基金评价结果的机构在从事基金评价业务的过程中应遵循以下( )原则。

A.一致性

B.全面性

C.公正|生

D.公开性

12.基金绩效收益率衡量的主要方法有( )。

A.整体分析法

B.分组比较法

C.个体分析法

D.基准比较法

13.分组比较法存在的问题有( )。

A.在如何分组上，要做到“公平”分组很困难，从而也就使比较的有效性受到置疑

B.很多分组含义模糊，因此有时投资者并不清楚在与什么比较

C.分组比较隐含地假设了同组基金具有相同的风险水平

D.如果一个投资者将自己所投资的基金与同组中中位基金的业绩进行比较，由于在比较之前无法确定该基金的业绩，而且中位基金会不断变化，因此也就无法很好比较

14.基准比较法在实际应用中存在的问题有( )。

A.要从市场上已有的指数中选出一个与基金投资风格完全对应的指数非常困难

B.基金经理常有与基准组合比赛的念头

C.基准指数的风格可能由于其中股票性质的变化而发生变化

D.公开的市场指数并不包含现金余额

15.关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。

A.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结沦上有可能不一致

C.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

16.关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是( )。

A.一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的

B.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差

C.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行

D.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高

17.关于择时能力衡量方法，下列说法正确的有( )。

A.在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大;在市场萧条期，基金的现金比例或持有的债券比例应较小

B.使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段

C.一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的β值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值

D.T—M模型和H—M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同

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（责任编辑：xll）

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