证券从业资格证

12.正确的计算择时能力的公式是( )。

A.择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率

B.择时损益=股票实际配置比例股票指数收益率+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率

C.择时损益=(股票实际配置比例-正常配置比例)×股票指数收益率+现金实际配置比例-正常配置比例

D.择时损益=(股票实际配置比例-正常配置比例)×股票指数收益率+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率

13.成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变( )对基金择时能力进行衡量的方法。

A.组合风险

B.各种证券持有量

C.现金比例的百分比

D.预期收益率

14.具有择时能力的基金经理能够在( )。

A.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值

B.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

C.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

D.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

15.以下( )不属于狭义的基金评价。

A.业绩衡量

B.业绩评价

C.业绩归因

D.对基金公司的评价

16.对绩效表现好坏的评价涉及( )的选择问题。

A.业绩计算时期

B.操作策略

C.风险水平

D.比较基准

17.基金评价的一个隐含假设是( )。

A.基金本身的情况是稳定的

B.基金本身的情况是不稳定的

C.组合风险是可测的

D.组合收益是可测的

18.对基金作出有效的评价，不需要考虑( )。

A.基金的投资目标

B.基金的风险水平

C.比较基准

D.基金经理的能力

19.对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是( )。

A.简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响

B.时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响

C.一般算术平均收益率要小于几何平均收益率

D.算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计

20.关于特雷诺指数，以下表述不正确的是( )。

A.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

B.能够衡量基金经理的风险分散程度

C.基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大

D.给出了基金份额系统风险的超额收益率

21.基金评价的基础在于假设( )。

A.普通投资者比基金经理具有信息优势

B.基金经理比普通投资大众具有信息优势

C.基金经理比机构投资者具有信息优势

D.机构投资者比基金经理具有信息优势

22.在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.道氏指数

23.( )以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.道氏指数

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